| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1 引言 | 第11-16页 |
| ·研究的背景、目的和意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-14页 |
| ·国外文献综述 | 第12-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-14页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| 2 商业银行市场风险管理的相关概念及理论基础 | 第16-22页 |
| ·商业银行市场风险管理的相关概念 | 第16-19页 |
| ·商业银行市场风险 | 第16-17页 |
| ·商业银行市场风险管理 | 第17-18页 |
| ·商业银行市场风险管理的计量方法 | 第18-19页 |
| ·商业银行市场风险管理的理论基础 | 第19-22页 |
| ·资产风险管理理论 | 第20页 |
| ·负债风险管理理论 | 第20页 |
| ·资产负债风险管理理论 | 第20-21页 |
| ·全面风险管理理论 | 第21-22页 |
| 3 我国商业银行市场风险管理存在问题及成因分析 | 第22-28页 |
| ·我国商业银行市场风险管理存在的问题 | 第22-24页 |
| ·市场风险管理观念及管理人员水平落后 | 第22页 |
| ·市场风险计量工具及管理方法相对滞后 | 第22-23页 |
| ·市场风险外部监管环境不完善 | 第23页 |
| ·缺乏对市场风险集中统一的计量、监测和控制 | 第23-24页 |
| ·我国商业银行市场风险管理的成因分析 | 第24-28页 |
| ·利率市场化进程加快 | 第24-25页 |
| ·汇率机制改革逐步推进 | 第25-27页 |
| ·金融衍生品交易蕴含风险 | 第27-28页 |
| 4 市场风险管理的 VaR 方法原理 | 第28-32页 |
| ·商业银行市场风险计量方法—VaR 介绍 | 第28-29页 |
| ·VaR 的定义 | 第28页 |
| ·VaR 的三大参数 | 第28-29页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第29-30页 |
| ·非参数法 | 第29-30页 |
| ·参数法 | 第30页 |
| ·半参数法 | 第30页 |
| ·VaR 对商业银行利率及汇率风险管理的适用性分析 | 第30-32页 |
| 5 基于 VaR 模型的商业银行汇率及利率风险实证分析 | 第32-42页 |
| ·商业银行汇率风险实证分析 | 第32-34页 |
| ·历史模拟法 | 第32-33页 |
| ·结果检验 | 第33-34页 |
| ·商业银行利率风险实证分析 | 第34-41页 |
| ·样本数据分析 | 第34-36页 |
| ·建立分位数回归模型 | 第36-40页 |
| ·Kupiec 似然比检验 | 第40-41页 |
| ·结论 | 第41-42页 |
| 6 发达国家商业银行市场风险管理的经验与启示 | 第42-45页 |
| ·发达国家商业银行市场风险管理的经验 | 第42-43页 |
| ·瑞士银行 | 第42页 |
| ·美国花旗银行 | 第42页 |
| ·英国巴克莱银行 | 第42-43页 |
| ·商业银行先进市场风险管理的启示 | 第43-45页 |
| ·明确的风险管理组织框架 | 第43页 |
| ·完善的市场风险管理流程 | 第43页 |
| ·一流的信息系统 | 第43-45页 |
| 7 完善我国商业银行市场风险管理的对策 | 第45-48页 |
| ·强化商业银行市场风险管理理念 | 第45页 |
| ·重视风险管理人才的储备 | 第45页 |
| ·加快科学风险计量工具及管理方法的使用 | 第45-46页 |
| ·健全市场风险外部监管制度 | 第46页 |
| ·加强商业银行内控机制的建立 | 第46-47页 |
| ·促进风险数据的积累工作 | 第47-48页 |
| 8 结论 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第52页 |