沪深300指数期货最优套期保值比率的计算
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·本文研究的目的、意义以及国内外研究现状 | 第7-8页 |
| ·研究思路 | 第8-11页 |
| 2 股指期货理论概述 | 第11-23页 |
| ·股指期货的相关概念及其特征 | 第11-12页 |
| ·概念 | 第11页 |
| ·特征 | 第11-12页 |
| ·股指期货的发展及其市场功能 | 第12-18页 |
| ·发展历史 | 第12-17页 |
| ·我国股指期货市场的主要结构 | 第17页 |
| ·沪深 300 指数期货合约的相关内容 | 第17-18页 |
| ·股指期货的市场功能 | 第18-20页 |
| ·规避系统风险 | 第18-19页 |
| ·价格发现功能 | 第19-20页 |
| ·股指期货交易与股票交易的区别 | 第20-23页 |
| 3 股指期货套期保值理论 | 第23-37页 |
| ·股指期货套期保值的基本原理 | 第23-24页 |
| ·套期保值的类型及策略 | 第24-27页 |
| ·套期保值的类型 | 第24-26页 |
| ·套期保值的运用策略 | 第26-27页 |
| ·套期保值交易的操作流程 | 第27-28页 |
| ·套期保值的操作原则 | 第28页 |
| ·套期保值理论及模型介绍 | 第28-37页 |
| ·组合套期保值理论 | 第28-29页 |
| ·最优组合套期保值策略相关理论 | 第29-32页 |
| ·最优套期保值比率的估计模型 | 第32-37页 |
| 4 基于沪深 300 指数期货的实证分析 | 第37-49页 |
| ·数据来源 | 第37页 |
| ·数据的描述性统计 | 第37-39页 |
| ·数据序列单位根检验 | 第39-42页 |
| ·平稳的定义 | 第39-40页 |
| ·平稳性检验 | 第40-42页 |
| ·协整检验的定义及检验 | 第42-44页 |
| ·协整的定义 | 第42页 |
| ·协整检验 | 第42-44页 |
| ·套期保值比率的计算 | 第44-49页 |
| ·风险最小化套期保值比率的计算 | 第44-46页 |
| ·效用最大化套期保值比率的计算 | 第46-49页 |
| 5 结论 | 第49-51页 |
| ·研究结论 | 第49页 |
| ·本文的不足之处 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 攻读学位期间公开发表的学术论文 | 第55页 |
