| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-20页 |
| ·引言 | 第8-9页 |
| ·期权 | 第9-12页 |
| ·期权产生的背景 | 第9-10页 |
| ·期权的定义 | 第10-11页 |
| ·期权的种类 | 第11页 |
| ·期权的研究现状 | 第11-12页 |
| ·股票期权 | 第12-18页 |
| ·股票期权的定义 | 第12页 |
| ·股票期权的特点及分类 | 第12页 |
| ·股票期权价格的影响因素 | 第12-18页 |
| ·论文研究的目的、意义、创新点与基本框架 | 第18-20页 |
| ·论文研究的目的与意义 | 第18-19页 |
| ·论文创新点 | 第19页 |
| ·论文基本框架 | 第19-20页 |
| 第2章 相关的理论知识 | 第20-22页 |
| ·随机变量的定义及数字特征 | 第20页 |
| ·伊藤引理 | 第20-21页 |
| ·泰勒级数展开式 | 第21页 |
| ·Op-Eval4 软件和 DerivaGem 软件简介 | 第21-22页 |
| 第3章 常见的期权定价模型 | 第22-34页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型 | 第22-23页 |
| ·二叉树期权定价模型 | 第23-25页 |
| ·三叉树期权定价模型 | 第25-27页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第27-29页 |
| ·有限差分法 | 第29-34页 |
| 第4章 美式看涨期权的随机变量模型研究 | 第34-46页 |
| ·建立带有一次支付股息的新型的二叉树模型 | 第34-41页 |
| ·只支付一次股息的模型 | 第34-37页 |
| ·实证分析 | 第37-41页 |
| ·建立带有连续支付股息的新型的二叉树模型 | 第41-46页 |
| ·连续支付股息的新型二叉树模型 | 第41-43页 |
| ·实证分析 | 第43-46页 |
| 第5章 总结与展望 | 第46-48页 |
| ·结论 | 第46页 |
| ·展望与不足 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文目录 | 第52页 |