| 目录 | 第1-5页 |
| Contents | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·引言 | 第8页 |
| ·早期期权定价理论的发展 | 第8-11页 |
| ·期权定价理论的近期研究动态 | 第11-12页 |
| 第二章 B-S期权定价模型和期权定价公式 | 第12-21页 |
| ·涉及到数学中理论知识 | 第12-13页 |
| ·期权定价数学模型—Black-Scholes方程 | 第13-16页 |
| ·推导B-S微分方程 | 第16-19页 |
| ·利用随机偏微分方程的途径求解B-S方程 | 第16-19页 |
| ·对B-S方程中的参数进行解释 | 第19页 |
| ·期权定价模型B-S公式分析 | 第19-21页 |
| 第三章 改进的B-S模型 | 第21-33页 |
| ·有支付红利的B-S期权定价模型 | 第21-23页 |
| ·有交易费用的B-S期权定价模型 | 第23-25页 |
| ·存在跳跃扩散的期权定价模型 | 第25-28页 |
| ·存在两值期权的期权定价模型 | 第28-30页 |
| ·有交易成本且支付红利的两值期权定价模型 | 第28-30页 |
| ·含跳-扩散过程的两值期权定价模型 | 第30页 |
| ·引进分数布朗运动的期权定价模型 | 第30-33页 |
| 第四章 期权交易策略研究 | 第33-44页 |
| ·期权交易策略简述 | 第33-38页 |
| ·期权交易的风险控制管理策略 | 第38-44页 |
| 结束语 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第51页 |