| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 1 绪论 | 第6-9页 |
| ·选题背景及意义 | 第6-7页 |
| ·本文研究的结构框架 | 第7-8页 |
| ·本文的创新点 | 第8-9页 |
| 2 理论及文献综述 | 第9-14页 |
| ·股指期货与现货领先—滞后关系研究 | 第9-11页 |
| ·股指期货与现货波动溢出效用研究 | 第11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·小结 | 第13-14页 |
| 3 股指期货的发展概述 | 第14-21页 |
| ·股指期货的产生与发展 | 第14-17页 |
| ·股指期货的特点 | 第17-18页 |
| ·股指期货的作用 | 第18-21页 |
| 4 实证分析研究 | 第21-36页 |
| ·模型的基本理论 | 第21-24页 |
| ·股指期货与现货市场收益率溢出效应实证研究 | 第24-32页 |
| ·数据指标的选取 | 第24-25页 |
| ·实证分析 | 第25-32页 |
| ·股指期货与现货市场收益率波动溢出效应实证研究 | 第32-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 5 结论与建议 | 第36-39页 |
| ·主要实证结论 | 第36-37页 |
| ·政策建议 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 后记 | 第42-43页 |