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我国沪深300股指期货与现货市场的溢出效应分析

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-6页
1 绪论第6-9页
   ·选题背景及意义第6-7页
   ·本文研究的结构框架第7-8页
   ·本文的创新点第8-9页
2 理论及文献综述第9-14页
   ·股指期货与现货领先—滞后关系研究第9-11页
   ·股指期货与现货波动溢出效用研究第11页
   ·国内研究现状第11-13页
   ·小结第13-14页
3 股指期货的发展概述第14-21页
   ·股指期货的产生与发展第14-17页
   ·股指期货的特点第17-18页
   ·股指期货的作用第18-21页
4 实证分析研究第21-36页
   ·模型的基本理论第21-24页
   ·股指期货与现货市场收益率溢出效应实证研究第24-32页
     ·数据指标的选取第24-25页
     ·实证分析第25-32页
   ·股指期货与现货市场收益率波动溢出效应实证研究第32-35页
   ·本章小结第35-36页
5 结论与建议第36-39页
   ·主要实证结论第36-37页
   ·政策建议第37-39页
参考文献第39-42页
后记第42-43页

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