中国股票市场与外汇市场的动态关联性研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-15页 |
| ·选题背景和意义 | 第8-12页 |
| ·本文的写作背景 | 第8-11页 |
| ·本文的研究意义 | 第11-12页 |
| ·全文的结构安排 | 第12-14页 |
| ·本文的研究框架 | 第12-13页 |
| ·本文的结构安排 | 第13-14页 |
| ·本文的创新点 | 第14-15页 |
| 2 理论综述与文献述评 | 第15-24页 |
| ·股价与汇率间关联性的基础理论与传导路径 | 第15-18页 |
| ·股价与汇率间关联性的基础理论 | 第15-16页 |
| ·股价与汇率间关联性的传导路径 | 第16-18页 |
| ·国内外研究动态与文献综述 | 第18-24页 |
| ·国外的研究历程及现状 | 第19-21页 |
| ·国内的研究现状及趋势 | 第21-24页 |
| 3 研究方法与数据描述 | 第24-32页 |
| ·研究方法 | 第24-28页 |
| ·Johansen极大似然估值法 | 第24-25页 |
| ·BEKK-MGARCH-VAR模型 | 第25-28页 |
| ·数据描述 | 第28-32页 |
| ·数据的选取与处理 | 第28-30页 |
| ·数据的描述性统计 | 第30-32页 |
| 4 实证检验与分析 | 第32-44页 |
| ·相关性分析 | 第32页 |
| ·协整关系检验 | 第32-35页 |
| ·平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·协整检验 | 第34-35页 |
| ·溢出效应检验 | 第35-40页 |
| ·均值溢出效应检验 | 第35-38页 |
| ·波动溢出效应检验 | 第38-40页 |
| ·稳健性检验 | 第40-44页 |
| ·滚动窗口的相关性分析 | 第40-42页 |
| ·滚动窗口的Granger因果检验 | 第42-44页 |
| 5 结论与政策建议 | 第44-48页 |
| ·本文的基本结论 | 第44-45页 |
| ·政策建议 | 第45-47页 |
| ·需要进一步研究的问题 | 第47-48页 |
| 附录 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
