| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·利率市场化理论方面 | 第9页 |
| ·商业银行利率风险管理方面 | 第9-10页 |
| ·研究方法及论文结构 | 第10-11页 |
| ·主要创新点和不足 | 第11-13页 |
| 2 我国利率市场化改革的历史与展望 | 第13-17页 |
| ·利率市场化的内涵 | 第13-14页 |
| ·金融主体享有利率选择权 | 第13页 |
| ·利率的数量结构、期限结构和风险结构应由市场自发选择 | 第13-14页 |
| ·短期国债利率或同业拆借利率将成为市场利率的基本指针 | 第14页 |
| ·政府(或中央银行)享有间接影响金融资产利率的权力 | 第14页 |
| ·我国利率市场化改革的历史进程 | 第14-15页 |
| ·我国利率市场化改革的展望 | 第15-17页 |
| 3 利率市场化进程中城商行面临的利率风险因素的分析 | 第17-32页 |
| ·我国城市商业银行发展现状 | 第17-21页 |
| ·财务状况持续向好 | 第17-20页 |
| ·区域经营范围进一步扩大 | 第20-21页 |
| ·联合重组有分有合,引入战略投资者出现新动向 | 第21页 |
| ·入股保险,实现综合化经营 | 第21页 |
| ·利率市场化进程中城商行面临的利率风险 | 第21-29页 |
| ·利率市场化初期城商行面临的过渡性风险 | 第22-23页 |
| ·利率市场化进程中城商行面临的恒久性风险 | 第23-29页 |
| ·我国城商行抵御利率风险能力的分析 | 第29-32页 |
| ·资本充足率分析 | 第30-31页 |
| ·资产负债率分析 | 第31-32页 |
| 4 利率市场化进程中我国城商行利率风险的计量 | 第32-56页 |
| ·常见的三种利率风险计量模型 | 第32-41页 |
| ·利率敏感性缺口模型 | 第32-33页 |
| ·久期模型 | 第33-38页 |
| ·VaR模型 | 第38-39页 |
| ·三种风险计量模型的比较 | 第39-41页 |
| ·基于利率敏感性缺口的我国城商行利率风险管理现状的比较分析 | 第41-46页 |
| ·基于利率敏感性缺口的利率风险管理现状分析 | 第41-42页 |
| ·基于利率敏感性比率的利率风险管理现状分析 | 第42-46页 |
| ·我国城商行应用久期模型计量利率风险的可行性分析 | 第46-56页 |
| ·构造我国国债市场利率期限结构 | 第46-50页 |
| ·应用久期模型计量利率风险的可行性分析 | 第50-56页 |
| 5 利率市场化进程中我国城商行利率风险管理的对策建议 | 第56-60页 |
| ·针对城市商业银行主体建议 | 第56-58页 |
| ·建立和完善以利率风险管理为中心的风险管理模式 | 第56页 |
| ·推行业务多元化发展模式,拓展中间业务和同业业务 | 第56-57页 |
| ·运用金融衍生工具进行利率风险管理 | 第57-58页 |
| ·针对外部金融环境的建议 | 第58-60页 |
| ·金融监管机构加强对城商行利率风险的监管 | 第58-59页 |
| ·加快金融市场建设,为利率市场化创造良好的基础 | 第59-60页 |
| 6 结论 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
