| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 前言 | 第10-13页 |
| ·引言 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-12页 |
| ·本文要解决的问题 | 第12-13页 |
| 2 预备知识 | 第13-16页 |
| ·相关定义和引理 | 第13-14页 |
| ·动态规划原理 | 第14-16页 |
| 3 中国市场上一类指数型分级基金的定价模型与金融分析 | 第16-26页 |
| ·引言 | 第16-17页 |
| ·条款分析和基本假设 | 第17-19页 |
| ·数学模型 | 第19-21页 |
| ·金融意义分析 | 第21-23页 |
| ·模型改进 | 第23-25页 |
| ·结论 | 第25-26页 |
| 4 企业年金的最优动态配置策略 | 第26-35页 |
| ·引言 | 第26页 |
| ·策略分析和基本假设 | 第26-27页 |
| ·数学模型 | 第27-30页 |
| ·数值分析 | 第30-33页 |
| ·结论 | 第33-35页 |
| 5 含期权的企业年金投资策略 | 第35-40页 |
| ·基本假设 | 第35-36页 |
| ·数学模型 | 第36-37页 |
| ·模型求解 | 第37-39页 |
| ·总结 | 第39-40页 |
| 6 结论与展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |