| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第一章 前言 | 第11-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-13页 |
| ·本文主要内容 | 第13-15页 |
| 第二章 预备知识 | 第15-19页 |
| ·定义与定理 | 第15-16页 |
| ·Kein模型下的脆弱期权 | 第16-19页 |
| 第三章 随机波动率下脆弱期权的定价 | 第19-26页 |
| ·引言 | 第19页 |
| ·模型假设 | 第19-20页 |
| ·数学模型 | 第20-22页 |
| ·数值计算 | 第22-23页 |
| ·数值分析 | 第23-26页 |
| 第四章 双币种脆弱期权的定价 | 第26-36页 |
| ·引言 | 第26页 |
| ·基本假设 | 第26-27页 |
| ·主要结论 | 第27-32页 |
| ·数值计算 | 第32-33页 |
| ·数值分析 | 第33-36页 |
| 第五章 脆弱彩虹障碍期权的定价 | 第36-44页 |
| ·引言 | 第36-37页 |
| ·基本假设 | 第37页 |
| ·主要结论 | 第37-41页 |
| ·数值计算 | 第41-44页 |
| 第六章 结论与展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |