风险度量与证券投资组合模型的研究

摘要	第1-3页
Abstract	第3-6页
1 绪论	第6-13页
·研究背景和意义	第6-7页
·证券投资组合理论的发展概述	第7-9页
·证券投资组合的产生	第7页
·传统证券投资组合分析	第7页
·现代投资组合理论的产生和发展	第7-9页
·Markowitz的均值一方差	第9-11页
·问题的提出	第11-13页
2 熵	第13-19页
·熵的发展历史	第13-14页
·熵的定义	第14-16页
·熵的基本性质	第16-17页
·引进熵风险的合理性	第17-19页
3 基于信息熵的证券投资组合模型	第19-26页
·基于信息熵的证券投资风险度量	第19-21页
·最大熵原理	第21-22页
·均值―熵优化投资组合模型	第22-24页
·最小熵风险的证券投资组合模型	第24-26页
4 含交易成本的证券投资组合模型	第26-39页
·基于信息熵的含交易成本的投资组合模型	第26-29页
·基于信息熵的投资组合模糊优化模型	第29-36页
·有关概念	第30-31页
·证券投资组合模糊优化模型	第31-36页
·实证分析	第36-39页
5 参考文献	第39-43页
6 附录	第43-54页
7 在读期间发表论文	第54-55页
8 致谢	第55-56页