证券组合投资决策模型及实证研究
| 第一章 绪论 | 第1-11页 |
| §1-1 现代证券组合投资理论研究的重要意义 | 第7页 |
| §1-2 证券组合投资理论的产生和发展 | 第7-8页 |
| 1-2-1 证券组合投资理论的产生 | 第7-8页 |
| 1-2-2 证券组合投资理论的发展 | 第8页 |
| §1-3 国内外研究现状 | 第8-10页 |
| §1-4 本文主要研究内容 | 第10-11页 |
| 第二章 证券与证券市场 | 第11-19页 |
| §2-1 证券市场概述 | 第11-12页 |
| 2-1-1 证券市场的定义 | 第11页 |
| 2-1-2 证券市场的分类 | 第11页 |
| 2-1-3 证券市场的功能 | 第11-12页 |
| §2-2 证券 | 第12-19页 |
| 2-2-1 证券的特性 | 第13-14页 |
| 2-2-2 证券的功能 | 第14页 |
| 2-2-3 证券投资工具 | 第14-19页 |
| 第三章 证券组合投资理论概述 | 第19-28页 |
| §3-1 证券组合投资理论及组合管理的必要性 | 第19-21页 |
| 3-1-1 证券组合的含义 | 第19页 |
| 3-1-2 证券组合管理的意义和必要性 | 第19-20页 |
| 3-1-3 证券组合的基本类型 | 第20-21页 |
| §3-2 证券组合投资的收益与风险 | 第21-25页 |
| 3-2-1 证券组合投资的收益 | 第21页 |
| 3-2-2 证券组合投资的风险 | 第21-22页 |
| 3-2-3 系统风险和非系统风险 | 第22-24页 |
| 3-2-4 证券相关性与投资组合的风险 | 第24页 |
| 3-2-5 分散化的类型 | 第24-25页 |
| §3-3 证券组合的可行集与有效集 | 第25-26页 |
| 3-3-1 概述 | 第25页 |
| 3-3-2 证券组合的可行集与有效集 | 第25-26页 |
| §3-4 风险偏好和证券组合选择 | 第26-28页 |
| 3-4-1 风险偏好 | 第26-27页 |
| 3-4-2 证券组合选择 | 第27-28页 |
| 第四章 证券组合投资决策模型研究 | 第28-45页 |
| §4-1 证券组合投资的多目标决策模型 | 第28-30页 |
| 4-1-1 基本问题的描述 | 第28-29页 |
| 4-1-2 多目标优化的基本解法 | 第29-30页 |
| §4-2 允许卖空的证券组合投资E-V模型 | 第30-33页 |
| 4-2-1 卖空的概念 | 第30-31页 |
| 4-2-2 模型的假设条件 | 第31页 |
| 4-2-3 允许卖空条件下的E-V模型 | 第31-32页 |
| 4-2-4 模型的求解及证券组合的有效边界 | 第32-33页 |
| 4-2-5 卖主的作用 | 第33页 |
| §4-3 不允许卖空的证券组合投资E-V模型 | 第33-37页 |
| 4-3-1 不允许卖空条件下的E-V模型 | 第34页 |
| 4-3-2 模型的求解及有效边界 | 第34-37页 |
| §4-4 证券组合投资E-SH模型 | 第37-39页 |
| 4-4-1 E-Sh风险度量方法 | 第38页 |
| 4-4-2 证券组合投资决策E-Sh模型 | 第38-39页 |
| §4-5 基于VAR的证券组合投资决策模型 | 第39-44页 |
| 4-5-1 VaR的概念和原理 | 第39-40页 |
| 4-5-2 均值-VaR模型 | 第40-41页 |
| 4-5-3 VaR约束下的证券组合投资决策模型 | 第41-44页 |
| §4-6 模型评价 | 第44-45页 |
| 第五章 实证分析 | 第45-51页 |
| §5-1 我国证券市场的历史和现状概述 | 第45-46页 |
| 5-1-1 我国证券市场的历史沿革 | 第45-46页 |
| 5-1-2 我国证券市场的现状及主要问题 | 第46页 |
| §5-2 样本股的选取与数据说明 | 第46-47页 |
| 5-2-1 组合样本股票的选择 | 第46-47页 |
| 5-2-2 样本选择时间区间的确定 | 第47页 |
| §5-3 实证分析 | 第47-51页 |
| 5-3-1 周平均收益率及其方差的计算 | 第47-48页 |
| 5-3-2 有效投资组合的构建 | 第48-50页 |
| 5-3-3 结果分析 | 第50-51页 |
| 第六章 结论与展望 | 第51-53页 |
| §6-1 结论 | 第51页 |
| §6-2 展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第57页 |
