| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 马柯维茨均值方差理论及其结论的简述 | 第7-13页 |
| ·不含无风险证券时的均值-方差组合 | 第7-11页 |
| ·存在无风险证券情况下的证券组合 | 第11-13页 |
| 第二章 马柯维茨均值方差理论的推广 | 第13-42页 |
| ·模型的基本假设条件及风险和收益率，成交量变化率的数学度量 | 第13-14页 |
| ·不含无风险证券时的风险和收益率，成交量变化率组合 | 第14-35页 |
| ·不含无风险证券的投资组合模型的前沿证券组合 | 第14-24页 |
| ·零协方差前沿证券组合 | 第24-33页 |
| ·任意证券组合的定价公式 | 第33-35页 |
| ·存在无风险证券情况下的证券组合前沿问题 | 第35-40页 |
| ·存在无风险证券情况下的证券组合前沿的数学提法和求解 | 第35-37页 |
| ·存在无风险证券情况下的证券组合前沿的几何结构 | 第37-39页 |
| ·资本定价公式 | 第39-40页 |
| ·最优证券组合 | 第40-42页 |
| 第三章 实证检验 | 第42-49页 |
| ·股市组合风险走势分析—考察股票组合规避风险的能力 | 第42-44页 |
| ·股票组合的最优投资组合的实证检验 | 第44-49页 |
| 第四章 总结 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54页 |