| 1 导言 | 第1-15页 |
| ·研究背景与问题提出 | 第7-12页 |
| ·研究背景 | 第8-11页 |
| ·问题提出 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·论文的创新点 | 第12-13页 |
| ·论文的结构 | 第13-15页 |
| 2 过度反应研究文献综述 | 第15-40页 |
| ·行为金融理论和模型 | 第15-19页 |
| ·期望理论 | 第15页 |
| ·行为组合理论 | 第15-16页 |
| ·BSV模型 | 第16页 |
| ·DHS模型 | 第16-17页 |
| ·HS模型(统一理论模型) | 第17页 |
| ·偏差的形成机制分析(Bias Analysis) | 第17-19页 |
| ·过度反应假设及基本概念 | 第19-20页 |
| ·国外的相关研究 | 第20-31页 |
| ·美国市场的过度反应研究 | 第22-25页 |
| ·美国市场以外的研究 | 第25-27页 |
| ·有关过度反应的数学模型 | 第27-29页 |
| ·组合的不同分类方法 | 第29-31页 |
| ·国外研究方法评述 | 第31-35页 |
| ·非参数检验与参数检验 | 第31-33页 |
| ·回报来源的争论 | 第33-34页 |
| ·不同的市场存在差异 | 第34-35页 |
| ·国内的相关研究 | 第35-36页 |
| ·国内研究方法评述 | 第36-40页 |
| 3 数据来源和研究方法 | 第40-43页 |
| ·数据来源 | 第40页 |
| ·研究方法 | 第40-43页 |
| 4 上海A股市场实证分析 | 第43-53页 |
| ·描述性统计分析 | 第43-45页 |
| ·显著性检验 | 第45-48页 |
| ·涨跌幅度不同的分析比较 | 第48-53页 |
| 5 上海B股市场实证分析 | 第53-63页 |
| ·描述性统计分析 | 第53-55页 |
| ·显著性检验 | 第55-58页 |
| ·涨跌幅度不同的分析比较 | 第58-63页 |
| 6 上海基金市场实证分析 | 第63-69页 |
| ·描述性统计分析 | 第63-65页 |
| ·显著性检验 | 第65-69页 |
| 7 实证分析结果的行为金融学解释 | 第69-78页 |
| ·A股市场实证分析结果的解释 | 第70-72页 |
| ·上升波段 | 第70-71页 |
| ·下降波段 | 第71-72页 |
| ·B股市场实证分析结果的解释 | 第72-73页 |
| ·上升波段 | 第72页 |
| ·下降波段 | 第72-73页 |
| ·基金市场实证分析结果的解释 | 第73-74页 |
| ·上升波段 | 第73页 |
| ·下降波段 | 第73-74页 |
| ·不同市场实证分析结果的比较 | 第74-78页 |
| ·B股与A股市场的区别 | 第74-76页 |
| ·基金与A股、B股市场的区别 | 第76-78页 |
| 8 结论与展望 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-85页 |
| 后记 | 第85页 |