我国商业银行利率风险计量与控制研究

中文摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
第1章 引言	第9-17页
·选题背景及意义	第9-10页
·国内外相关文献综述	第10-14页
·研究内容与结构安排	第14-15页
·创新与不足	第15-17页
第2章 商业银行利率风险类型与成因	第17-24页
·商业银行利率风险的定义	第17页
·商业银行利率风险的类型	第17-19页
·利率市场化进程中我国商业银行利率风险形成原因	第19-24页
第3章 商业银行利率风险计量及我国的选择	第24-38页
·商业银行利率风险的计量方法	第24-33页
·敏感性缺口分析法	第24-25页
·持续期分析法	第25-29页
·VaR 法	第29-33页
·我国商业银行利率风险计量方法的现实选择	第33-38页
第4章 我国商业银行利率风险表现与实证分析	第38-61页
·我国商业银行利率风险总体表现	第38-44页
·我国商业银行利率风险实证分析	第44-60页
·方法说明	第44-45页
·样本选择	第45-46页
·实证分析	第46-56页
·持续期法的应用	第56-60页
·小结	第60-61页
第5章 商业银行利率风险控制及我国的选择	第61-71页
·商业银行利率风险控制	第61-67页
·表内控制	第61-64页
·表外控制	第64-67页
·我国商业银行利率风险控制方法的选择	第67-70页
·小结	第70-71页
第6章 研究结论与政策建议	第71-76页
·研究结论	第71-72页
·相关政策建议	第72-76页
参考文献	第76-79页
攻读学位期间本人公开发表的论文	第79-80页
致谢	第80-81页