考虑信用风险的可转换债券价值分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·引言 | 第8-9页 |
| ·可转换债券的特征及构成要素 | 第9-10页 |
| ·研究现状 | 第10-12页 |
| ·可转债定价模型的研究 | 第10-11页 |
| ·信用风险度量模型 | 第11-12页 |
| ·论文结构 | 第12-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-20页 |
| ·Weiner过程 | 第13-14页 |
| ·It(o|^)过程 | 第14页 |
| ·It(o|^)引理 | 第14-15页 |
| ·Girsanov定理 | 第15页 |
| ·等价教方法 | 第15-16页 |
| ·有限差分法 | 第16-18页 |
| ·Monte Carlo模拟方法概述 | 第18页 |
| ·二叉树模型 | 第18-20页 |
| 第三章 微分方程模型 | 第20-25页 |
| ·模型的建立 | 第20-22页 |
| ·数值解法 | 第22-23页 |
| ·违约概率p(t)的蒙特卡罗模拟 | 第22-23页 |
| ·方程的数值解 | 第23页 |
| ·数值实例 | 第23-24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| 第四章 公司价值模型 | 第25-36页 |
| ·风险模型 | 第25-26页 |
| ·可转债的价值分析 | 第26-30页 |
| ·命题2的证明 | 第30-35页 |
| ·小结 | 第35-36页 |
| 第五章 信用风险密度模型 | 第36-43页 |
| ·信用风险模型的建立 | 第36-39页 |
| ·可转债价值模型的建立 | 第39页 |
| ·数值解法 | 第39-41页 |
| ·违约密度λ(t)的计算 | 第39页 |
| ·确定终端条件和边界条件 | 第39-40页 |
| ·判断节点的股价是否进入赎回区域，赎回区域 | 第40-41页 |
| ·数值实例 | 第41-42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| 总结与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第48页 |
