| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 引言 | 第6-7页 |
| 第一章 预备知识 | 第7-14页 |
| ·期权概述 | 第7-8页 |
| ·基本概念和基本定理 | 第8-9页 |
| ·风险中性假说 | 第9-10页 |
| ·BLACK-SCHOLES模型的风险中性定价解法 | 第10-13页 |
| ·等价鞅测度 | 第13-14页 |
| 第二章 曲线边界的障碍期权定价 | 第14-20页 |
| ·资产价值过程首中时的概率分布 | 第14-15页 |
| ·变界障碍时刻的欧式上升敲出看涨期权的定价 | 第15-20页 |
| 第三章 FORTET方法在障碍期权定价中的应用 | 第20-29页 |
| ·欧式上升敲入看涨障碍期权定价 | 第20-23页 |
| ·定价下降敲入看涨障碍期权 | 第23-24页 |
| ·一类特殊障碍期权的定价 | 第24-29页 |
| 第四章 随机利率下障碍期权定价 | 第29-40页 |
| ·随机利率下障碍期权定价的近似解 | 第29-36页 |
| ·随机利率下一类特殊障碍期权的定价 | 第36-40页 |
| 第五章 双障碍期权定价 | 第40-44页 |
| ·敲出双障碍期权 | 第40-41页 |
| ·双障碍敲入期权 | 第41-42页 |
| ·下降敲入但上升敲出期权 | 第42-43页 |
| ·上升敲入但下降敲出期权 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第49页 |