| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-16页 |
| ·风险理论的历史 | 第7-8页 |
| ·经典风险模型 | 第8-14页 |
| ·Lundberg-Cramer经典破产模型 | 第8-11页 |
| ·破产理论研究中主要的研究方法 | 第11-14页 |
| ·论文的主要内容和结果 | 第14-16页 |
| 第二章 预备知识 | 第16-22页 |
| ·Markov过程 | 第16-17页 |
| ·鞅 | 第17页 |
| ·随机和 | 第17-19页 |
| ·齐次 Poisson过程 | 第19-20页 |
| ·广义齐次Poisson过程 | 第20-21页 |
| ·条件期望 | 第21-22页 |
| 第三章 离散情形常利率下保费随机收取的复合泊松模型 | 第22-33页 |
| ·模型的建立 | 第22-23页 |
| ·问题转化 | 第23-24页 |
| ·破产概率的上界估计 | 第24-27页 |
| ·转移概率 | 第27-28页 |
| ·不带利率的情形 | 第28-33页 |
| 第四章 双二项风险模型下双险种的破产概率 | 第33-41页 |
| ·模型定义与实际背景 | 第33-35页 |
| ·主要结果 | 第35-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第46页 |