| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 1. 前言 | 第12-14页 |
| 2. 文献综述 | 第14-40页 |
| ·流动性头寸管理方法 | 第14-19页 |
| ·最小成本法（minimum cost method） | 第14-15页 |
| ·缺口管理论（liquidity gap method） | 第15-16页 |
| ·流动性需求预测法（demand forecasts of funds methed） | 第16-18页 |
| ·流动性指示器法（liquidity indicator method） | 第18-19页 |
| ·资产负债管理理论 | 第19-30页 |
| ·资产管理理论（Asset Management） | 第19-23页 |
| ·负债管理理论（The Liability Structure Theory） | 第23-27页 |
| ·资产负债综合管理理论（Asset-Liability Management， | 第27-30页 |
| ·资产负债表内表外统一管理理论（Balanced and Off-balanced Management） | 第30页 |
| ·流动性管理理论 | 第30-31页 |
| ·资产负债管理模型 | 第31-40页 |
| ·西方 | 第32-34页 |
| ·中国 | 第34-40页 |
| 3. 商业银行流动性管理模型——民生银行资产负债实证分析 | 第40-60页 |
| ·背景 | 第40-43页 |
| ·经济、金融环境简要回顾与展望 | 第40-41页 |
| ·民生银行基本情况 | 第41-43页 |
| ·流动性指标 | 第43-45页 |
| ·基于资产负债分析的一般化商业银行流动性管理模型 | 第45-53页 |
| ·商业银行流动性影响因素分析 | 第46-47页 |
| ·基本假设 | 第47-48页 |
| ·目标函数和约束条件基本分析 | 第48-53页 |
| ·基于资产负债分析的民生银行流动性管理模型 | 第53-60页 |
| ·模型建立 | 第53-57页 |
| ·模型的优点和不足 | 第57页 |
| ·模型的改进 | 第57-60页 |
| 4. 民生银行流动性管理对策 | 第60-69页 |
| ·民生银行与其他银行指标比较分析 | 第60-64页 |
| ·民生银行2001-2006 纵向数据比较 | 第60-61页 |
| ·民生银行2006 与股份制商业银行数据比较 | 第61-63页 |
| ·民生银行2006 与原四大国有商业银行数据比较 | 第63页 |
| ·民生银行资产负债、流动性指标特征分析 | 第63-64页 |
| ·民生银行加强流动性管理的必要性分析 | 第64-66页 |
| ·民生银行流动性管理策略 | 第66-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 附件 | 第71-73页 |
| 后记 | 第73-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第76页 |
