| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-15页 |
| 第1章 导言 | 第15-27页 |
| ·股指期货发展概述 | 第15-19页 |
| ·期货市场的发展 | 第15-16页 |
| ·股指期货市场的发展 | 第16-19页 |
| ·研究背景和发展概况 | 第19-22页 |
| ·国内外研究现状和本文的研究思路 | 第22-27页 |
| ·国内外研究现状 | 第22-25页 |
| ·本文的研究思路 | 第25-27页 |
| 第2章 基于交易行为识别的市场监管和组合优化研究 | 第27-41页 |
| ·研究背景 | 第27-29页 |
| ·分位数回归模型 | 第29-32页 |
| ·实证研究 | 第32-37页 |
| ·小结 | 第37-41页 |
| 第3章 股指期货标的指数组合的优化研究 | 第41-65页 |
| ·股指期货标的指数编制方法简介 | 第41-45页 |
| ·股票价格成份指数编制现状及最新进展 | 第41-43页 |
| ·指数化投资 | 第43-45页 |
| ·决策树技术 | 第45-47页 |
| ·Logistic回归模型 | 第47-49页 |
| ·JOYFI300指数的编制方法 | 第49-55页 |
| ·样本空间 | 第49页 |
| ·决策树分类变量 | 第49-50页 |
| ·决策树训练样本 | 第50页 |
| ·分类变量相关性分析 | 第50-51页 |
| ·成份股的选择与定权 | 第51-54页 |
| ·JOYFI300指数样本期间 | 第54页 |
| ·JOYFI300指数的计算 | 第54-55页 |
| ·JOYFI300指数组合的评价与比较 | 第55-61页 |
| ·风险收益特征 | 第55-58页 |
| ·指数组合的稳定性 | 第58页 |
| ·指数组合的流动性 | 第58-60页 |
| ·其他性质 | 第60-61页 |
| ·JOYFI300指数组合的调整与维护 | 第61-62页 |
| ·小结 | 第62-65页 |
| 第4章 股指期货套期保值效率的度量 | 第65-73页 |
| ·股指期货市场的风险类型 | 第65-66页 |
| ·股指期货市场与股票市场的风险关联性 | 第66-67页 |
| ·股指期货在投资组合风险管理中的应用 | 第67-68页 |
| ·影响套期保值效率的风险因素 | 第68-70页 |
| ·股指期货合约的评价与选择模型 | 第70-71页 |
| ·小结 | 第71-73页 |
| 第5章 股指期货在投资组合管理中的套期保值策略 | 第73-95页 |
| ·套期保值策略的目标函数 | 第73-74页 |
| ·股指期货套期保值风险度量准则研究 | 第74-76页 |
| ·基于下偏矩的风险度量准则 | 第74-75页 |
| ·基于吉尼均差的风险度量准则 | 第75-76页 |
| ·基于标准差的风险度量准则 | 第76页 |
| ·套期保值比率估计方法研究 | 第76-80页 |
| ·OLS模型 | 第76-77页 |
| ·误差修正模型 | 第77-78页 |
| ·GARCH模型 | 第78-79页 |
| ·主流方法的缺陷及发展方向 | 第79-80页 |
| ·本章研究方法简介 | 第80-85页 |
| ·小波变换 | 第81-83页 |
| ·小波方差 | 第83页 |
| ·小波密度估计 | 第83-85页 |
| ·基于小波分析的股指期货最小半方差套期保值模型 | 第85-93页 |
| ·数据分析 | 第86-87页 |
| ·期现货收益率序列的小波分解 | 第87-89页 |
| ·基于正态核密度估计的最小半方差套期保值率及其有效性 | 第89-90页 |
| ·最小半方差套期保值率估计方法的进一步改进 | 第90-93页 |
| ·小结 | 第93-95页 |
| 第6章 本文总结及未来的研究方向 | 第95-99页 |
| ·本文总结 | 第95-96页 |
| ·未来的研究方向 | 第96-99页 |
| 参考文献 | 第99-113页 |
| 致谢 | 第113-114页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第114页 |