中国A股股票市场惯性与反转效应研究

摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-8页
致谢	第8-11页
第一章 引言	第11-18页
·研究背景及意义	第11-12页
·价格惯性与反转现象研究文献综述	第12-16页
·国外价格惯性与反转研究综述	第12-14页
·国内价格惯性与反转研究综述	第14-16页
·研究思路与内容框架	第16-18页
第二章 股票价格惯性与反转现象的理论解释	第18-24页
·相关概念的界定	第18页
·反应不足	第18页
·反应过度	第18页
·惯性、反转和反应不足、过度反应的关系	第18页
·有效市场假说理论对惯性与反转现象的解释	第18-20页
·行为金融学对惯性与反转现象的解释	第20-24页
第三章 实证研究设计	第24-35页
·实证研究模型构建	第24-32页
·消息观察者能够立即观察到信息	第26-27页
·消息观察者只能观察到部分的未来信息	第27页
·消息观察者和处置效应投资者并存	第27-28页
·股票价格对于未来盈利冲击的反应	第28-32页
·数据来源及样本选取	第32页
·研究方法与投资组合的构造	第32-35页
第四章 实证结果	第35-45页
·全样本的实证结果	第35-36页
·按照股票市值分类的实证研究结果	第36-38页
·稳健性检验	第38-45页
·测量误差稳健性检验	第38-39页
·惯性和反转效应是否来自股票横截面的方差的检验	第39-40页
·对时间变化的市场风险的稳健性检验	第40-42页
·不同市值股票回报率间的领先－滞后关系	第42-45页
第五章 研究结论与展望	第45-47页
·研究结论	第45-46页
·研究展望	第46-47页
参考文献	第47-50页
攻读硕士学位期间发表的论文	第50-51页