我国商业银行操作风险度量研究--以A行为例
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 致谢 | 第7-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-21页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-19页 |
| ·操作风险研究概况 | 第14-17页 |
| ·证据理论研究概况 | 第17-19页 |
| ·结构安排及创新内容 | 第19-21页 |
| ·结构安排 | 第19页 |
| ·主要创新内容 | 第19-21页 |
| 第二章 操作风险管理理论概述 | 第21-27页 |
| ·操作风险的认识过程 | 第21页 |
| ·操作风险的特点 | 第21-22页 |
| ·巴塞尔新资本协议三大支柱与操作风险的关系 | 第22-25页 |
| ·操作风险与最低资本要求 | 第23页 |
| ·操作风险与监管检查 | 第23-25页 |
| ·操作风险与市场约束 | 第25页 |
| ·操作风险度量方法介绍 | 第25-27页 |
| 第三章 我国商业银行操作风险度量方法研究 | 第27-39页 |
| ·我国商业银行操作风险现状 | 第27-28页 |
| ·我国商业银行操作风险现状成因 | 第28-29页 |
| ·我国商业银行操作风险度量方法设计 | 第29页 |
| ·我国商业银行操作风险评价指标体系构建 | 第29-31页 |
| ·操作风险评价指标体系构建原则 | 第29-30页 |
| ·操作风险指标评价体系构建理论基础 | 第30-31页 |
| ·D-S 证据理论的基本概念和性质 | 第31-34页 |
| ·D-S 证据理论对概率的解释 | 第31-32页 |
| ·证据、识别框架及其信度函数 | 第32-33页 |
| ·Dempster-Shafer 合成法则 | 第33-34页 |
| ·多指标评价的层次结构模型 | 第34-35页 |
| ·基于ER 证据推理算法的度量模型 | 第35-39页 |
| 第四章 我国商业银行操作风险度量实例分析 | 第39-52页 |
| ·企业背景资料 | 第39页 |
| ·A 行操作风险评价指标体系构建 | 第39-45页 |
| ·权重的确定 | 第45-46页 |
| ·指标的预处理 | 第46-49页 |
| ·指标计算 | 第49-50页 |
| ·结果分析 | 第50-52页 |
| 第五章 结论与展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
