| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-9页 |
| ·论文研究的内容 | 第9-10页 |
| ·本文创新点 | 第10页 |
| ·理论假设 | 第10-11页 |
| ·论文结构与框架 | 第11-12页 |
| 第二章 商业银行市场风险管理理论 | 第12-22页 |
| ·商业银行风险理论 | 第12-14页 |
| ·商业银行市场风险 | 第14-16页 |
| ·商业市场风险概述 | 第14-15页 |
| ·我国商业银行市场风险现状 | 第15-16页 |
| ·商业银行市场风险管理方法 | 第16-20页 |
| ·风险识别的方法 | 第16-18页 |
| ·风险评估的经典工具 | 第18-20页 |
| ·基于分形分布的VaR | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 商业银行价格市场的分形实证研究 | 第22-43页 |
| ·分形与金融市场 | 第22-23页 |
| ·分形理论概述 | 第22页 |
| ·分形市场理论 | 第22-23页 |
| ·分形的几何度量标准 | 第23-28页 |
| ·国内外学者的实证研究 | 第28-33页 |
| ·商业银行价格市场的分形实证研究 | 第33-42页 |
| ·实证研究的目的与意义 | 第33-34页 |
| ·美国黄金价格的实证分析 | 第34-37页 |
| ·中国黄金价格的实证分析 | 第37-40页 |
| ·商业银行价格市场多重分形特征的分析 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第四章 基于分形的XA 市商业银行市场风险管理系统设计 | 第43-54页 |
| ·基于分形的商业银行市场风险管理特点 | 第43-44页 |
| ·指标体系选定 | 第44-45页 |
| ·基于分形的商业银行市场风险管理的基本原则 | 第45-46页 |
| ·基于分形研究选取的对象 | 第46-52页 |
| ·市场风险管理系统的设计目标 | 第47-48页 |
| ·市场风险管理系统的详细设计 | 第48-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 第五章 总结与展望 | 第54-56页 |
| ·总结 | 第54-55页 |
| ·展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |