| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·风险厌恶的定义 | 第11页 |
| ·个体风险厌恶 | 第11页 |
| ·市场总体风险厌恶 | 第11页 |
| ·本文研究内容及框架 | 第11-13页 |
| 第2章 风险厌恶度量的ARCH-M模型 | 第13-16页 |
| ·常系数ARCH-M模型 | 第13页 |
| ·变系数ARCH-M模型 | 第13-14页 |
| ·一元函数系数ARCH-M模型 | 第14页 |
| ·适应性变系数ARCH-M模型 | 第14-16页 |
| 第3章 风险厌恶度量的部分线性函数系数ARCH-M模型 | 第16-44页 |
| ·引言 | 第16页 |
| ·模型的提出和参数估计 | 第16-20页 |
| ·模型 | 第16-17页 |
| ·估计方法 | 第17-20页 |
| ·估计量的渐进正态性 | 第20-42页 |
| ·主要渐进结果 | 第22-23页 |
| ·主要结论的证明 | 第23-42页 |
| ·窗宽的选取 | 第42-44页 |
| 第4章 数值模拟和实证研究 | 第44-51页 |
| ·数值模拟 | 第44-46页 |
| ·美国股市实证研究 | 第46-51页 |
| 第5章 模型的拓展和展望 | 第51-52页 |
| ·一般残差分布下的部分线性函数系数ARCH-M模型 | 第51页 |
| ·模型的展望 | 第51-52页 |
| 第6章 结语 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 附录 | 第55-58页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |