投资组合的风险度量研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
第一章 绪论	第10-12页
·选题背景和意义	第10-11页
·本文研究的方法和步骤	第11-12页
第二章 投资组合与风险的介绍	第12-17页
·投资组合的概念	第12页
·风险的概念和特征	第12-17页
·风险的概念	第12-13页
·风险的特征	第13-14页
·风险的分类	第14-16页
·证券投资的风险性	第16-17页
第三章 风险度量的理论基础	第17-29页
·风险度量的主要思想	第17页
·风险度量的主要标准	第17-20页
·灵敏度	第17-19页
·方差－均方差	第19-20页
·下端风险	第20页
·VaR 理论基础	第20-25页
·VaR 形成的背景	第20-21页
·VaR 模型	第21-22页
·VaR 的方法	第22-24页
·极值理论	第24-25页
·风险度量模型	第25-29页
·GARCH 类模型	第25-27页
·均值－方差模型	第27页
·β系数法	第27-29页
第四章 投资组合的风险度量模型	第29-35页
·投资组合的风险分散化原理	第29-31页
·投资组合的风险度量模型	第31-33页
·均值-VaR 模型	第31-32页
·均值-离差模型	第32-33页
·模型的改进	第33-35页
第五章 实证分析	第35-45页
·样本的选取	第35-40页
·数据的基本统计特征及非正态性	第35-40页
·案例分析	第40-44页
·本章小结	第44-45页
参考文献	第45-47页
攻读硕士学位期间所发表的论文	第47-48页
致谢	第48-49页
附录	第49-55页