中国期货市场波动性与投资者交易行为研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-32页 |
| ·研究的目的和意义 | 第10-18页 |
| ·文献综述 | 第18-26页 |
| ·研究内容、研究方法及创新点 | 第26-29页 |
| ·本文脉络、逻辑图与可行性分析 | 第29-32页 |
| 2 中国期货市场的波动特性分析 | 第32-48页 |
| ·相关文献综述 | 第32-34页 |
| ·数据及数据处理 | 第34-37页 |
| ·计量模型 | 第37-41页 |
| ·波动特性分析 | 第41-46页 |
| ·本章结论 | 第46-48页 |
| 3 基于期货市场的两期世代交叠模型 | 第48-57页 |
| ·相关文献综述 | 第48-50页 |
| ·一个基于期货市场的两期世代交叠模型 | 第50-53页 |
| ·相关命题的证明 | 第53-54页 |
| ·考虑完全信息和部分信息的情况:模型的一个扩展 | 第54-56页 |
| ·数理模型结论 | 第56-57页 |
| 4 中国期货市场异常现象的实证研究 | 第57-82页 |
| ·动量效应与反转效应 | 第57-66页 |
| ·日历效应 | 第66-81页 |
| ·中国期货市场异常现象的实证结论 | 第81-82页 |
| 5 中国期货市场投资者认知、行为偏差的实证研究 | 第82-113页 |
| ·中国期货市场投资者"过度自信"的实证研究 | 第82-103页 |
| ·中国期货市场投资者"羊群行为"的实证研究 | 第103-112页 |
| ·投资者认知、行为偏差的实证结论 | 第112-113页 |
| 6 本文结论、政策建议与展望 | 第113-122页 |
| ·本文结论 | 第113-115页 |
| ·政策建议 | 第115-119页 |
| ·本文展望 | 第119-122页 |
| 致谢 | 第122-123页 |
| 参考文献 | 第123-138页 |
| 数学附录 | 第138-141页 |
| 攻读博士学位期间发表文章 | 第141-142页 |
| 攻读博士学位期间所获奖励 | 第142页 |
