| 摘要 | 第13-15页 |
| ABSTRACT | 第15-17页 |
| 第一章 导论 | 第18-23页 |
| §1.1 研究背景及动机 | 第18-20页 |
| §1.2 本文的工作和主要结论 | 第20-23页 |
| 第二章 预备知识 | 第23-26页 |
| §2.1 平稳过程 | 第23-24页 |
| §2.2 股票指数期货简介 | 第24页 |
| §2.3 期权定价公式 | 第24-26页 |
| 第三章 基于平稳过程的高频股指期货统计套利策略 | 第26-50页 |
| §3.1 研究背景 | 第26-28页 |
| §3.2 常用技术指标及策略描述 | 第28-36页 |
| §3.2.1 传统技术指标 | 第28-31页 |
| §3.2.2 平稳技术指标 | 第31-36页 |
| §3.3 衡量策略表现指标 | 第36-39页 |
| §3.3.1 绩效指标简介 | 第36页 |
| §3.3.2 风险指标简介 | 第36-37页 |
| §3.3.3 统计检验 | 第37-39页 |
| §3.4 数据描述 | 第39-41页 |
| §3.5 实证分析 | 第41-49页 |
| §3.5.1 策略表现 | 第41-42页 |
| §3.5.2 ADF检验 | 第42-45页 |
| §3.5.3 数据探测偏差(SPA) | 第45页 |
| §3.5.4 策略轮动优化 | 第45-49页 |
| §3.6 本章小结 | 第49-50页 |
| 第四章 基于平稳过程的卖出看跌期权策略及其后续操作 | 第50-93页 |
| §4.1 研究背景 | 第50-51页 |
| §4.2 基于平稳过程的卖出看跌期权策略 | 第51-53页 |
| §4.2.1 平稳化卖出看跌期权策略描述 | 第51-53页 |
| §4.2.2 平稳性论证 | 第53页 |
| §4.3 卖出看跌期权后续操作 | 第53-62页 |
| §4.3.1 后续标的上涨 | 第53-60页 |
| §4.3.2 后续标的下跌 | 第60-62页 |
| §4.4 数据描述 | 第62-65页 |
| §4.4.1 市场真实期权价格日数据 | 第62-64页 |
| §4.4.2 根据Black-Scholes公式计算的期权价格日内分钟数据 | 第64-65页 |
| §4.4.3 根据Black-Scholes公式计算的期权价格日数据 | 第65页 |
| §4.5 实证检验 | 第65-91页 |
| §4.5.1 卖出看跌期权 | 第65-72页 |
| §4.5.2 后续标的上涨 | 第72-87页 |
| §4.5.3 后续标的下跌 | 第87-91页 |
| §4.6 本章小结 | 第91-93页 |
| 第五章 基于平稳过程的期权策略组合 | 第93-110页 |
| §5.1 研究背景 | 第93-94页 |
| §5.2 常用期权策略简介 | 第94-97页 |
| §5.2.1 单个期权策略 | 第94-95页 |
| §5.2.2 垂直价差策略 | 第95-96页 |
| §5.2.3 跨期价差策略 | 第96页 |
| §5.2.4 蝶式价差策略 | 第96-97页 |
| §5.3 数据描述 | 第97页 |
| §5.4 常用期权策略的平稳化表现 | 第97-99页 |
| §5.5 期权策略组合原理 | 第99-103页 |
| §5.5.1 希腊字母简介 | 第99-101页 |
| §5.5.2 趋势判断 | 第101-102页 |
| §5.5.3 波动率判断 | 第102-103页 |
| §5.6 期权策略组合实证 | 第103-108页 |
| §5.6.1 策略描述 | 第103-104页 |
| §5.6.2 实证结果 | 第104-108页 |
| §5.7 本章小结 | 第108-110页 |
| 第六章 总结与展望 | 第110-112页 |
| §6.1 对股指期货高频统计套利策略的展望 | 第110页 |
| §6.2 对卖出看跌期权挪仓策略的展望 | 第110-111页 |
| §6.3 对期权策略组合的展望 | 第111-112页 |
| 参考文献 | 第112-118页 |
| 致谢 | 第118-119页 |
| 在学期间的研究成果及发表的论文 | 第119页 |
