| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 论文研究的背景、目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 论文的研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 论文研究目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-18页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-17页 |
| 1.2.3 国内外研究现状综述 | 第17-18页 |
| 1.3 论文的研究思路及框架 | 第18页 |
| 1.4 论文的研究方法 | 第18-20页 |
| 1.5 论文的创新之处 | 第20-21页 |
| 第2章 沪深300股指期货基差风险概述及其管理现状分析 | 第21-32页 |
| 2.1 沪深300股指期货 | 第21-23页 |
| 2.1.1 沪深300股指期货概念的界定 | 第21-22页 |
| 2.1.2 沪深300股指期货的特点 | 第22-23页 |
| 2.2 沪深300股指期货基差 | 第23-26页 |
| 2.2.1 沪深300股指期货基差概念的界定 | 第23-25页 |
| 2.2.2 套期保值与基差的关系 | 第25-26页 |
| 2.3 沪深300股指期货基差风险及管理 | 第26-29页 |
| 2.3.1 沪深300股指期货基差风险概念的界定及成因分析 | 第26-28页 |
| 2.3.2 沪深300股指期货基差风险管理概念及框架 | 第28-29页 |
| 2.4 沪深300股指期货基差风险管理现状及存在的问题分析 | 第29-31页 |
| 2.4.1 沪深300股指期货基差风险管理现状分析 | 第29-30页 |
| 2.4.2 沪深300股指期货基差风险管理存在的问题分析 | 第30-31页 |
| 2.5 本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 沪深300股指期货基差风险影响因素与识别分析 | 第32-40页 |
| 3.1 沪深300股指期货基差风险影响因素分析 | 第32-35页 |
| 3.1.1 宏观因素对基差风险影响分析 | 第32-33页 |
| 3.1.2 微观因素对基差风险影响分析 | 第33-35页 |
| 3.2 沪深300股指期货基差风险的识别 | 第35-39页 |
| 3.2.1 沪深300股指期货基差风险的识别方法 | 第35-37页 |
| 3.2.2 沪深300股指期货基差风险的识别过程 | 第37-39页 |
| 3.3 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 沪深300股指期货基差风险度量模型的构建及实证分析 | 第40-60页 |
| 4.1 度量模型的构建 | 第40-43页 |
| 4.1.1 GARCH族模型 | 第40-41页 |
| 4.1.2 VaR-GARCH模型的构建 | 第41-43页 |
| 4.2 基于VAR-GARCH的沪深300股指期货风险度量模型的实证分析 | 第43-58页 |
| 4.2.1 样本数据的选取与描述 | 第43-44页 |
| 4.2.2 数据的检验 | 第44-49页 |
| 4.2.3 实证过程分析 | 第49-57页 |
| 4.2.4 实证结果分析 | 第57-58页 |
| 4.3 本章小结 | 第58-60页 |
| 第5章 我国沪深300股指期货基差风险控制对策 | 第60-68页 |
| 5.1 发达国家和地区股指期货基差风险控制对策分析的经验借鉴 | 第60-62页 |
| 5.1.1 投资者内部风险控制 | 第60页 |
| 5.1.2 外部风险控制 | 第60-62页 |
| 5.2 沪深300股指期货基差风险控制对策 | 第62-67页 |
| 5.2.1 运用基差风险度量结果完善投资者的交易策略 | 第62-66页 |
| 5.2.2 利用期货市场交易制度提高投资者的交易能力 | 第66-67页 |
| 5.3 本章小结 | 第67-68页 |
| 结论 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-74页 |
| 攻读学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 附录 A | 第76-80页 |
