| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 研究思路与论文结构安排 | 第10-12页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第12-14页 |
| 第二章 定义与文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1 可转债的定义 | 第14页 |
| 2.2 文献综述 | 第14-20页 |
| 2.2.1 国外研究现状 | 第14-17页 |
| 2.2.2 国内研究现状 | 第17-20页 |
| 第三章 我国可转债发展与定价理论 | 第20-37页 |
| 3.1 我国可转债市场发展情况 | 第20-22页 |
| 3.2 我国可转债市场的特色 | 第22-26页 |
| 3.2.1 可转债发行条件严苛 | 第22-23页 |
| 3.2.2 可转债附加条款复杂 | 第23-25页 |
| 3.2.3 可转债标的股票涨跌停板制度 | 第25-26页 |
| 3.3 影响可转债价值的因素 | 第26-29页 |
| 3.4 可转债定价模型 | 第29-37页 |
| 3.4.1 Black-Scholes定价法 | 第29-30页 |
| 3.4.2 二叉树定价法 | 第30-32页 |
| 3.4.3 最小二乘蒙特卡洛(LSM)模型 | 第32-36页 |
| 3.4.4 定价方法的比较 | 第36-37页 |
| 第四章 扩展的LSM模型的改良 | 第37-44页 |
| 4.1 股票价格波动率的参数估计 | 第37-40页 |
| 4.2 涨跌幅限制下的标的股票价格预测 | 第40-42页 |
| 4.3 向下修正条款的分析 | 第42-43页 |
| 4.4 本文修正后扩展LSM模型的建立 | 第43-44页 |
| 第五章 基于扩展LSM模型的可转债定价实证分析 | 第44-60页 |
| 5.1 样本可转债基本资料 | 第44-46页 |
| 5.2 模型主要参数估计 | 第46-47页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第47-58页 |
| 5.3.1 基于经典LSM模型与扩展LSM的可转债定价分析 | 第47-52页 |
| 5.3.2 基于改良的扩展LSM模型可转债定价分析 | 第52-58页 |
| 5.4 误差分析 | 第58-59页 |
| 5.5 实证总结 | 第59-60页 |
| 第六章 结束语 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 在读期间发表学术论文 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |