SGL门槛回归模型及其在股票分析中的应用
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景及选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究的内容和方法 | 第9-11页 |
| 1.2.1 研究的内容 | 第9页 |
| 1.2.2 研究的角度与方法 | 第9-10页 |
| 1.2.3 文章的结构框架 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的主要工作与结论 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的创新点及不足 | 第12-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-16页 |
| 2.1 国外相关文献综述 | 第13-14页 |
| 2.2 国内相关文献综述 | 第14-16页 |
| 3 SGL门槛回归模型的理论基础 | 第16-22页 |
| 3.1 门槛回归模型 | 第16页 |
| 3.2 门槛回归模型的估计 | 第16-18页 |
| 3.2.1 搜索的估计方法 | 第17-18页 |
| 3.2.2 光滑最小二乘估计方法 | 第18页 |
| 3.3 基于SGL的门槛回归模型 | 第18-22页 |
| 3.3.1 模型介绍 | 第18-20页 |
| 3.3.2 SGL门槛回归模型的算法介绍 | 第20-22页 |
| 4 蒙特卡洛数值模拟 | 第22-29页 |
| 4.1 模拟数据初始化 | 第22-23页 |
| 4.2 基于SGL门槛回归模型的参数估计 | 第23-26页 |
| 4.2.1 一阶SGL门槛回归模型的参数估计 | 第23页 |
| 4.2.2 二阶SGL门槛回归模型的参数估计 | 第23-26页 |
| 4.3 模型参数估计及拟合效果对比 | 第26-29页 |
| 5 SGL门槛回归模型在我国股市中的应用 | 第29-55页 |
| 5.1 实证数据分析 | 第29-38页 |
| 5.1.1 我国股市三大类指数数据 | 第29-32页 |
| 5.1.2 宏观经济指标 | 第32-34页 |
| 5.1.3 微观经济指标 | 第34-38页 |
| 5.2 数据的异常值及无量纲化处理 | 第38-41页 |
| 5.2.1 异常值处理 | 第39-40页 |
| 5.2.2 无量纲化 | 第40-41页 |
| 5.3 我国股市三类指数收益率的影响因素分析 | 第41-55页 |
| 5.3.1 沪深300指数收益率的影响因素分析 | 第42-48页 |
| 5.3.2 中证500指数收益率的影响因素分析 | 第48-51页 |
| 5.3.3 中证800指数收益率的影响因素分析 | 第51-55页 |
| 6 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-64页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
