| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究历程和文献综述 | 第8-11页 |
| 1.3 研究框架和技术路线 | 第11-13页 |
| 1.4 研究方法和创新之处 | 第13-15页 |
| 第2章 基于投资者关注指数的模型构建 | 第15-19页 |
| 2.1 整体市场投资者关注指数—基于主成分分析方法测算 | 第15-16页 |
| 2.2 个股投资者关注指数—基于网络搜索指数的测算 | 第16-19页 |
| 第3章 投资者关注对股市超额收益影响效应理论模型 | 第19-29页 |
| 3.1 宏观层面上投资者关注对股市超额收益率主要理论模型 | 第19-21页 |
| 3.2 个股投资者关注指数对股市超额收益影响的理论模型 | 第21-22页 |
| 3.3 投资者关注指数对股市超额收益的面板门槛效应模型 | 第22-25页 |
| 3.4 投资者关注对股市超额收益的面板平滑转换模型 | 第25-29页 |
| 第4章 投资者关注对整体股市超额收益的影响效应研究 | 第29-40页 |
| 4.1 样本数据及数据来源 | 第29-30页 |
| 4.2 投资者关注指数—基于主成分方法测算 | 第30-32页 |
| 4.3 小市值类股票市场的实证研究 | 第32-37页 |
| 4.4 基于INDEX-GARCH-DUM模型的实证研究 | 第37-40页 |
| 第5章 投资者关注对个体股票超额收益的影响效应研究 | 第40-57页 |
| 5.1 样本数据来源及描述统计 | 第40-41页 |
| 5.2 数据平稳性检验 | 第41-42页 |
| 5.3 小市值类股票面板门槛模型的实证研究 | 第42-45页 |
| 5.4 小市值类股票面板平滑转换模型的实证研究 | 第45-49页 |
| 5.5 大市值类股票面板门槛模型的实证研究 | 第49-52页 |
| 5.6 大市值类股票面板平滑转换模型的实证研究 | 第52-57页 |
| 第6章 总结和建议 | 第57-60页 |
| 6.1 结论 | 第57-58页 |
| 6.2 研究不足与展望 | 第58页 |
| 6.3 政策建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录 | 第64-66页 |
| 在校期间发表的学术论文清单 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
