基于价格均线条件统计特性的期货智能交易系统设计
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第10-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 相关基本理论 | 第11-16页 |
| 1.2.1 分形有效市场假说 | 第11-12页 |
| 1.2.2 期货市场基础 | 第12-15页 |
| 1.2.3 智能交易系统 | 第15-16页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第16-18页 |
| 1.3.1 智能交易策略模型研究现状 | 第16-17页 |
| 1.3.2 智能交易应用研究现状 | 第17-18页 |
| 1.4 研究内容、方法与框架 | 第18-22页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.4.3 研究框架 | 第20-22页 |
| 1.5 本章小结 | 第22-23页 |
| 第2章 价格的动力学系统 | 第23-37页 |
| 2.1 Tsallis-q-Gaussian分布 | 第23-28页 |
| 2.1.1 布朗运动理论 | 第23-24页 |
| 2.1.2 中心极限定理 | 第24-25页 |
| 2.1.3 q高斯分布的研究 | 第25-28页 |
| 2.2 价格系统的反常统计特性 | 第28-36页 |
| 2.2.1 价格系统动力学模型 | 第28-30页 |
| 2.2.2 价格系统的反常扩散 | 第30-33页 |
| 2.2.3 价格系统的自关联特性 | 第33-34页 |
| 2.2.4 价格系统的分布特征 | 第34-36页 |
| 2.3 本章小结 | 第36-37页 |
| 第3章 价格均线系统的条件阈值模型 | 第37-50页 |
| 3.1 价格均线系统的相关研究 | 第37-40页 |
| 3.1.1 价格均线的介绍 | 第37-38页 |
| 3.1.2 价格均线系统的自关联特性 | 第38-39页 |
| 3.1.3 价格均线时间尺度的确定 | 第39-40页 |
| 3.2 价格均线系统的条件统计特性 | 第40-46页 |
| 3.2.1 价格均线系统的分布特征 | 第40-41页 |
| 3.2.2 价格均线系统的条件统计分布函数 | 第41-46页 |
| 3.3 价格均线的条件阈值模型 | 第46-49页 |
| 3.3.1 阈值的概念 | 第46-47页 |
| 3.3.2 价格均线系统的条件阈值分布 | 第47-49页 |
| 3.3.3 价格均线系统的条件阈值的意义 | 第49页 |
| 3.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 第4章 智能交易系统的设计 | 第50-70页 |
| 4.1 基于条件阈值的智能交易策略的实现 | 第50-55页 |
| 4.1.1 基于条件阈值的策略指标的设定 | 第50-53页 |
| 4.1.2 价格均线条件阈值策略程序的设计 | 第53-54页 |
| 4.1.3 智能交易策略模型设计所要注意的问题 | 第54-55页 |
| 4.2 历史数据回测与结果分析 | 第55-60页 |
| 4.2.1 回测程序的设计与实现 | 第55-56页 |
| 4.2.2 回测结果分析 | 第56-60页 |
| 4.3 跟盘模拟交易结果与分析 | 第60-69页 |
| 4.3.1 交易结果汇总 | 第60-63页 |
| 4.3.2 交易记录分析与阶段总结 | 第63-68页 |
| 4.3.3 交易盈亏结果曲线图 | 第68-69页 |
| 4.4 本章小结 | 第69-70页 |
| 第5章 总结与展望 | 第70-74页 |
| 5.1 研究工作总结 | 第70-72页 |
| 5.2 未来工作的展望 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 致谢 | 第78-80页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第80页 |
