| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 经典投资组合研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 模糊投资组合研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 主要研究内容及结构安排 | 第14-16页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第14页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第14-16页 |
| 第二章 理论基础 | 第16-28页 |
| 2.1 模糊数的相关概念 | 第16页 |
| 2.2 模糊数的可能性均值 | 第16-19页 |
| 2.3 投资组合模型 | 第19-25页 |
| 2.4 熵和具有熵约束的投资组合相关理论 | 第25-27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 具有Yager熵约束的均值—绝对偏差投资组合模型 | 第28-39页 |
| 3.1 Yager熵的概念 | 第28-30页 |
| 3.2 具有Yager熵约束的均值—绝对偏差投资组合模型 | 第30-34页 |
| 3.2.1 具有Yager熵约束的均值—绝对偏差投资组合模型建立 | 第30-32页 |
| 3.2.2 实证分析 | 第32-34页 |
| 3.3 具有流动性约束的Yager熵—均值—绝对偏差投资组合模型 | 第34-38页 |
| 3.3.1 问题描述及模型建立 | 第34-36页 |
| 3.3.2 实证分析 | 第36-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 可信性下熵约束的均值—方差—偏度投资组合模型 | 第39-47页 |
| 4.1 可信性均值和可信性方差 | 第39-42页 |
| 4.2 可信性下具有Yager熵的均值—方差—偏度模糊投资组合模型 | 第42-43页 |
| 4.2.1 问题描述及符号说明 | 第42-43页 |
| 4.2.2 可信性下具有Yager熵的均值—方差—偏度模糊投资组合模型 | 第43页 |
| 4.3 实证分析 | 第43-45页 |
| 4.4 本章小结 | 第45-47页 |
| 总结与展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第56页 |
