| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 1.2.3 研究现状简析 | 第16-17页 |
| 1.3 主要内容及研究方法 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究思路和研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-20页 |
| 第2章 QDII基金投资现状分析 | 第20-29页 |
| 2.1 QDII制度概述 | 第20-22页 |
| 2.1.1 QDII基金基本概念和内涵 | 第20页 |
| 2.1.2 QDII制度发展历程回顾 | 第20-21页 |
| 2.1.3 QDII基金分类 | 第21-22页 |
| 2.2 QDII基金投资状况分析 | 第22-28页 |
| 2.2.1 QDII基金投资范围界定 | 第22-23页 |
| 2.2.2 QDII投资现状和市场表现 | 第23-26页 |
| 2.2.3 QDII基金资产配置分析 | 第26-28页 |
| 2.3 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 Black-litterman模型中观点收益向量的预测 | 第29-45页 |
| 3.1 Black-litterman模型解析 | 第29-31页 |
| 3.2 VAR预测模型的构建和变量选择 | 第31-35页 |
| 3.2.1 VAR预测模型分析方法简述 | 第31-32页 |
| 3.2.2 VAR模型变量的选择 | 第32-35页 |
| 3.2.3 样本区间的选择 | 第35页 |
| 3.3 变量序列平稳性检验和模型形式的确定 | 第35-40页 |
| 3.4 VAR预测模型稳定性检验 | 第40-42页 |
| 3.5 VAR模型对观点收益向量的预测结果 | 第42-44页 |
| 3.6 本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 运用BL模型的QDII资产配置实证分析 | 第45-56页 |
| 4.1 实证分析的目的与研究的内容 | 第45页 |
| 4.1.1 实证分析的目的 | 第45页 |
| 4.1.2 实证分析的内容 | 第45页 |
| 4.1.3 基于BL模型的实证分析步骤 | 第45页 |
| 4.2 BL模型参数的设定与数据选取 | 第45-49页 |
| 4.2.1 投资者观点的设定 | 第45-47页 |
| 4.2.2 资产收益的协方差矩阵 Σ | 第47页 |
| 4.2.3 风险厌恶系数 δ | 第47-48页 |
| 4.2.4 市场组合权重W_(mkt) | 第48页 |
| 4.2.5 刻度因子τ | 第48-49页 |
| 4.3 实证研究结果 | 第49-53页 |
| 4.4 实证结果的分析 | 第53-54页 |
| 4.5 相关建议 | 第54-55页 |
| 4.6 本章小结 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |
| 致谢 | 第63页 |