| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3 研究的主要内容 | 第11页 |
| 1.4 本文主要研究思路 | 第11页 |
| 1.5 本文主要创新 | 第11-12页 |
| 第二章 利率决定理论及我国利率市场化历程 | 第12-18页 |
| 2.1 利率决定理论 | 第12-14页 |
| 2.1.1 国外学者对利率决定理论的研究 | 第12-13页 |
| 2.1.2 国内学者对利率决定理论的研究 | 第13页 |
| 2.1.3 对中小银行研究利率定价的启示 | 第13-14页 |
| 2.2 利率定价概念 | 第14页 |
| 2.3 我国利率市场化进程 | 第14页 |
| 2.4 利率市场化及其对银行的冲击 | 第14-16页 |
| 2.4.1 利率市场化概念 | 第14-15页 |
| 2.4.2 利率市场化对银行的冲击 | 第15页 |
| 2.4.3 近期利率市场化政策 | 第15-16页 |
| 2.5 银行对利率市场化的应对 | 第16-18页 |
| 第三章 银行贷款风险定价方法现状及存在的问题 | 第18-26页 |
| 3.1 国内商业银行的主要做法 | 第18-20页 |
| 3.1.1 客户利润分析法 | 第18-19页 |
| 3.1.2 RAROC定价模型 | 第19-20页 |
| 3.2 我国商业银行贷款定价管理现状 | 第20-22页 |
| 3.2.1 存贷款利差小，盈利水平低 | 第20-22页 |
| 3.2.2 地下式的贷款“自主定价” | 第22页 |
| 3.2.3 银行的信贷风险与其回报不相适应 | 第22页 |
| 3.3 风险定价存在的主要问题及成因 | 第22-26页 |
| 3.3.1 内核定价观念不强 | 第22-23页 |
| 3.3.2 基础的定价机制体制缺失 | 第23页 |
| 3.3.3 定价数据库缺位 | 第23页 |
| 3.3.4 成因分析 | 第23-26页 |
| 第四章 基于成本、预期收益和风险的绵商行贷款定价模型 | 第26-40页 |
| 4.1 基于成本、预期收益和风险的贷款定价理论基础 | 第26-27页 |
| 4.2 绵商行的小微贷款定价模型构建 | 第27-31页 |
| 4.2.1 主要指标构成 | 第27页 |
| 4.2.2 行业风险成本率的计算 | 第27-28页 |
| 4.2.3 借款人个体样本风险系数 | 第28-31页 |
| 4.3 绵阳市商业银行小微贷款风险定价模型应用案列 | 第31-40页 |
| 4.3.1 信贷业务主体和法人基本评价 | 第31-34页 |
| 4.3.2 重要财务数据验证和信贷需求合理性分析 | 第34-36页 |
| 4.3.3 企业还款来源分析 | 第36-37页 |
| 4.3.4 风险点及防范 | 第37-38页 |
| 4.3.5 支付方式及对象 | 第38页 |
| 4.3.6 综合信贷结论 | 第38-40页 |
| 第五章 结论 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-43页 |
