基于倒向随机微分方程的财产险定价模型研究--以广东财产险为例
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第11-14页 |
| 1.3 本文的创新点 | 第14页 |
| 1.4 研究思路及方法 | 第14-16页 |
| 第二章 倒向随机微分方程及投资比例模型的选择 | 第16-35页 |
| 2.1 倒向随机微分方程的理论背景 | 第16-22页 |
| 2.1.1 倒向随机微分方程的定义 | 第16-17页 |
| 2.1.2 存在唯一性与比较定理 | 第17-20页 |
| 2.1.3 非线性 Feynman-Kac 公式 | 第20-22页 |
| 2.2 确定投资比例模型的原则及因素 | 第22-23页 |
| 2.2.1 确定投资比例模型的原则 | 第22页 |
| 2.2.2 确定投资比例模型需要考虑的因素 | 第22-23页 |
| 2.3 最优投资比例模型的比较与选择 | 第23-29页 |
| 2.3.1 基于差异系数 的投资比例模型 | 第23-25页 |
| 2.3.2 满足 VaR 限制的投资比例模型 | 第25-26页 |
| 2.3.3 考虑承保风险的投资比例模型 | 第26-28页 |
| 2.3.4 最优投资比例模型的比较与选择 | 第28-29页 |
| 2.4 倒向随机微分方程的应用及改进 | 第29-34页 |
| 2.4.1 倒向随机微分方程的应用 | 第29-32页 |
| 2.4.2 对倒向随机微分方程的改进 | 第32-34页 |
| 2.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 第三章 最优投资组合及财产险费率的实证分析 | 第35-48页 |
| 3.1 变量及样本的选取 | 第35-37页 |
| 3.1.1 可投资资产的变量及样本 | 第35-36页 |
| 3.1.2 广东财产险的变量及样本 | 第36-37页 |
| 3.2 实证分析 | 第37-43页 |
| 3.2.1 考虑承保风险的最优投资比例 | 第37-38页 |
| 3.2.2 广东财产险索赔率的时间序列分析 | 第38-43页 |
| 3.3 投资结构及费率结果分析 | 第43-47页 |
| 3.3.1 国内外投资结构的比较分析 | 第43-47页 |
| 3.3.2 费率结果分析 | 第47页 |
| 3.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 第四章 保险业发展所需的条件及建议 | 第48-53页 |
| 4.1 对我国保险公司的建议 | 第48-49页 |
| 4.2 基于监管部门和政府的建议 | 第49-52页 |
| 4.2.1 基于监管部门的建议 | 第49-50页 |
| 4.2.2 基于政府方面的建议 | 第50-52页 |
| 4.3 本章小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录 | 第59-60页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附件 | 第62页 |
