| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 一、 研究的目的 | 第10-11页 |
| 二、 研究的理论基础 | 第11-13页 |
| （一） 关于 VaR 风险价值的研究 | 第11页 |
| （二） 关于市场有效性理论的研究 | 第11-12页 |
| （三） 关于 ARCH 模型和 GARCH 模型的研究 | 第12-13页 |
| 三、 研究的规划设计与预期结果 | 第13-16页 |
| （一） 研究选用的方法模型 | 第13页 |
| （二） 研究的创新之处 | 第13-16页 |
| 第二章 股指期货 | 第16-22页 |
| 一、 股指期货的现状及其特点 | 第16-18页 |
| （一） 股指期货的主要品种 | 第16页 |
| （二） 我国期货市场发展现状 | 第16-17页 |
| （三） 股指期货交易的特点 | 第17-18页 |
| 二、 沪深 300 指数期货 | 第18-22页 |
| （一） 沪深 300 指数期货合约的设计 | 第18页 |
| （二） 沪深 300 指数期货的作用 | 第18-22页 |
| 第三章 风险价值 | 第22-32页 |
| 一、 风险管理的重要性 | 第22-24页 |
| （一） 风险的经济意义及其分类 | 第22-23页 |
| （二） 进行风险管理的必要性 | 第23-24页 |
| 二、 风险价值理论 | 第24-28页 |
| （一） 风险价值理论的形成 | 第24-25页 |
| （二） 计算风险价值的非参数方法 | 第25-26页 |
| （三） 计算风险价值的参数法 | 第26-28页 |
| 三、 有效市场理论 | 第28-32页 |
| （一） 有效市场理论的主要内容 | 第28-29页 |
| （二） 有效市场理论的运用价值 | 第29-32页 |
| 第四章 经济模型 | 第32-38页 |
| 一、 ARCH 模型 | 第32-35页 |
| （一） 运用 ARCH 模型的意义 | 第32-33页 |
| （二） ARCH 模型的形成 | 第33-35页 |
| 二、 GARCH 模型 | 第35-38页 |
| （一） 运用 GARCH 模型的意义 | 第35-36页 |
| （二） GARCH 模型的特例 GARCH（1，1） | 第36-38页 |
| 第五章 沪深 300 指数期货的实证分析 | 第38-46页 |
| 一、 样本数据的准备 | 第38-41页 |
| （一） 原始数据的来源与处理 | 第38-39页 |
| （二） 时间序列的平稳性分析 | 第39-41页 |
| 二、 运用经济模型分析 | 第41-44页 |
| （一） ARCH 模型的建立及其检验 | 第41-43页 |
| （二） GARCH(1,1)模型的验证 | 第43-44页 |
| 三、 计算沪深 300 指数期货的 VaR 值 | 第44-46页 |
| 第六章 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |