| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.2 研究内容和目标 | 第13-14页 |
| 1.3 研究贡献 | 第14-15页 |
| 1.4 文章结构 | 第15-16页 |
| 1.5 文章技术路线图 | 第16-17页 |
| 第2章 下调供应链契约及风险厌恶相关文献综述 | 第17-25页 |
| 2.1 提供下调柔性的供应链契约 | 第17-21页 |
| 2.1.1 回购契约 | 第17-19页 |
| 2.1.2 看跌期权契约研究 | 第19-21页 |
| 2.2 柔性契约的风险态度分析 | 第21-25页 |
| 第3章 期权契约模型与风险厌恶决策 | 第25-38页 |
| 3.1 符号和假设 | 第25-26页 |
| 3.2 报童模型 | 第26-27页 |
| 3.3 供应链看跌期权模型 | 第27-28页 |
| 3.4 其他相关期权模型 | 第28-30页 |
| 3.4.1 看涨期权模型 | 第28-29页 |
| 3.4.2 双向期权模型 | 第29-30页 |
| 3.5 平价关系(put-callparity)的研究 | 第30-31页 |
| 3.6 风险厌恶下的看跌期权 | 第31-37页 |
| 3.6.1 CVaR理论简介 | 第31页 |
| 3.6.2 风险厌恶下的看跌期权决策 | 第31-37页 |
| 3.7 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 风险中性及风险厌恶下的风险分析 | 第38-46页 |
| 4.1 风险中性的零售商看跌期权风险分析 | 第38-42页 |
| 4.1.1 零售商在第二阶段的利润 | 第38-39页 |
| 4.1.2 零售商的利润差 | 第39-42页 |
| 4.2 风险厌恶的零售商看跌期权风险分析 | 第42-45页 |
| 4.3 本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 算例分析 | 第46-69页 |
| 5.1 有效性分析 | 第46-50页 |
| 5.1.1 看跌期权价格变化的影响 | 第46-47页 |
| 5.1.2 看跌期权执行价格变化的影响 | 第47-48页 |
| 5.1.3 残值与缺货损失变化的影响 | 第48-50页 |
| 5.2 期权对比分析 | 第50-55页 |
| 5.2.1 看跌期权价格变化的影响 | 第50-51页 |
| 5.2.2 期权执行价格变化的影响 | 第51-53页 |
| 5.2.3 残值与缺货损失变化的影响 | 第53-55页 |
| 5.3 风险分析 | 第55-63页 |
| 5.3.1 期权执行价格造成的影响 | 第55-57页 |
| 5.3.2 缺货成本造成的影响 | 第57-59页 |
| 5.3.3 残值造成的影响 | 第59-61页 |
| 5.3.4 期权购买价格造成的影响 | 第61-63页 |
| 5.4 风险厌恶程度η分析 | 第63-66页 |
| 5.5 巴氏鲜牛奶实例分析 | 第66-69页 |
| 结论 | 第69-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-77页 |
| 附录 | 第77-81页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第81页 |