| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.2 研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.1 量化宽松货币政策的研究 | 第13页 |
| 1.2.2 量化宽松货币政策实施效果的研究 | 第13-15页 |
| 1.2.3 货币政策与国债收益率的研究 | 第15页 |
| 1.3 文章结构与研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 文章结构 | 第15-16页 |
| 1.3.2 文章的研究方法 | 第16页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第16-17页 |
| 第2章 量化宽松货币政策的理论框架 | 第17-24页 |
| 2.1 量化宽松货币政策的政策目标 | 第17-18页 |
| 2.2 量化宽松货币政策的传导机制 | 第18-21页 |
| 2.2.1 信号机制 | 第18-20页 |
| 2.2.2 资产组合再平衡效应传导机制 | 第20-21页 |
| 2.2.3 财政渠道传导机制 | 第21页 |
| 2.3 量化宽松货币政策对国债收益率的影响机理 | 第21-24页 |
| 2.3.1 大型资产购买计划 | 第22页 |
| 2.3.2 利率传导机制 | 第22-24页 |
| 第3章 美国量化宽松货币政策对国债收益率的影响 | 第24-43页 |
| 3.1 美国国债收益率的变化 | 第24-25页 |
| 3.2 美国量化宽松货币政策对国债收益率的影响：基于事件研究法 | 第25-31页 |
| 3.2.1 基本事件选取 | 第26页 |
| 3.2.2 数据说明 | 第26-27页 |
| 3.2.3 事件研究法分析 | 第27-31页 |
| 3.3 基于向量自回归（VAR）模型的实证分析 | 第31-34页 |
| 3.3.1 变量选取与数据说明 | 第31-32页 |
| 3.3.2 VAR 模型的建立 | 第32-34页 |
| 3.4 脉冲响应分析 | 第34-37页 |
| 3.5 方差分解分析 | 第37-41页 |
| 3.6 实证结果小结 | 第41-43页 |
| 第4章 研究结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 作者简介 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |