| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第5-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第5-6页 |
| 1.2 选题意义 | 第6-7页 |
| 1.3 研究现状 | 第7页 |
| 1.4 本文思路与框架 | 第7-9页 |
| 1.5 创新与不足 | 第9-10页 |
| 第二章 文献及理论综述 | 第10-28页 |
| 2.1 利率衍生产品的概念及其主要种类 | 第10-12页 |
| 2.2 利率衍生品的发展现状 | 第12-14页 |
| 2.3 利率衍生品定价的文献回顾 | 第14-20页 |
| 2.4 利率衍生品定价的基本理论与模型比较 | 第20-26页 |
| 2.5 本章小结 | 第26-28页 |
| 第三章 HJM模型以及跳跃的HJM模型理论研究 | 第28-37页 |
| 3.1 HJM模型介绍 | 第28-31页 |
| 3.2 跳跃的HJM模型 | 第31-32页 |
| 3.3 基于HJM模型的蒙特卡洛模拟算法实现 | 第32-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 HJM模型及跳跃HJM模型的利率衍生品的实证分析 | 第37-43页 |
| 4.1 数据选取以及实证分析准备 | 第37-39页 |
| 4.2 HJM模型以及跳跃的HJM模型对利率衍生品定价的实证分析 | 第39-42页 |
| 4.3 本章小结 | 第42-43页 |
| 第五章 本文总结及建议 | 第43-45页 |
| 5.1 本文主要结论及其经济学意义 | 第43页 |
| 5.2 政策建议 | 第43-44页 |
| 5.3 需要进一步研究的问题 | 第44-45页 |
| 注释 | 第45-46页 |
| 后记 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 附录：MATLAB程序 | 第49-51页 |