| 目录 | 第3-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 文章背景及主要内容介绍 | 第7-14页 |
| 第1节 国外信用评级发展 | 第8-10页 |
| 第2节 国内信用评级发展 | 第10-12页 |
| 2.1 行业起源发展 | 第10-11页 |
| 2.2 我国的信用评级机构 | 第11页 |
| 2.3 国内评级行业缺陷 | 第11-12页 |
| 第3节 本文内容介绍 | 第12-14页 |
| 第二章 信用风险度量理论介绍及文献综述 | 第14-19页 |
| 第1节 发展历史 | 第14页 |
| 第2节 风险度量方法介绍 | 第14-19页 |
| 2.1 专家分析法 | 第14-15页 |
| 2.2 基于财务指标的评分方法 | 第15页 |
| 2.3 现代信用风险度量模型 | 第15-17页 |
| 2.4 国内文献综述 | 第17-19页 |
| 第三章 Logistic回归模型 | 第19-26页 |
| 第1节 文献综述 | 第19页 |
| 第2节 Logistic回归模型 | 第19-20页 |
| 第3节 指标筛选方法 | 第20-22页 |
| 3.1 显著性检验 | 第20页 |
| 3.2 Ⅳ值检验 | 第20-21页 |
| 3.3 因子分析 | 第21-22页 |
| 第4节 模型检验方法 | 第22-26页 |
| 4.1 Hosmer-Lemeshow检验 | 第22-23页 |
| 4.2 信息测量指标 | 第23页 |
| 4.3 K-S检验 | 第23-24页 |
| 4.4 ROC曲线 | 第24-26页 |
| 第四章 实证研究 | 第26-36页 |
| 第1节 初始指标及企业样本选择 | 第26-30页 |
| 1.1 初始指标选择 | 第26-29页 |
| 1.2 样本企业选择 | 第29-30页 |
| 第2节 指标筛选 | 第30-32页 |
| 2.1 显著性检验 | 第30-31页 |
| 2.2 因子分析 | 第31-32页 |
| 2.3 步选择法 | 第32页 |
| 第3节 Logistic回归结果与分析 | 第32-33页 |
| 第4节 模型检验 | 第33-34页 |
| 4.1 双样本Kolmogorov-Smirnov检验 | 第33-34页 |
| 4.2 ROC曲线 | 第34页 |
| 第5节 结论 | 第34-36页 |
| 附录 | 第36-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |