巴塞尔新资本协议中内部评级法研究--基于数据挖掘方法

摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
1. 绪论	第10-13页
2. 巴塞尔新资本协议资本监管框架	第13-36页
·银行风险管理的发展历程	第13-14页
·旧《巴塞尔资本协议》主要内容	第14-17页
·巴塞尔新资本协议形成背景及主要内容	第17-22页
·巴塞尔新资本协议形成背景	第17-18页
·巴塞尔新资本协议的主要内容	第18-22页
·金融危机后巴塞尔新资本协议的修订	第22-24页
·中国银行业实施巴塞尔新资本协议情况	第24-25页
·内部评级法(IRB)	第25-36页
·公司风险暴露	第28-29页
·零售风险暴露	第29-31页
·、银行风险暴露	第31页
·、主权风险暴露	第31页
·、股权风险暴露	第31-32页
·风险权重函数公式推导	第32-36页
3. 数据挖掘理论评述	第36-41页
·数据挖掘概念和定义	第36-38页
·数据挖掘功能	第38页
·数据挖掘算法	第38-41页
·神经网络	第39页
·Logistic回归模型	第39-40页
·决策树	第40-41页
4. 实证部分	第41-58页
·样本选择	第41页
·财务指标的选择	第41-42页
·提取公共因子	第42-50页
·建立数据挖掘流	第50-52页
·模型准确性的验证方法	第52-53页
·划分信用风险等级	第53-54页
·利用评级模型预测违约率	第54-58页
5. 结论	第58-61页
·论文研究的基本结论	第58页
·本文研究的不足	第58-59页
·未来研究展望	第59-61页
参考文献	第61-64页
致谢	第64-65页
在读期间科研成果目录	第65页