| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 导论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容与结构 | 第12页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第12-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-21页 |
| 2.1 关于融资融券的综述 | 第14-17页 |
| 2.1.1 对价格发现功能的影响的研究综述 | 第14-15页 |
| 2.1.2 对股票市场波动性影响的研究综述 | 第15-16页 |
| 2.1.3 对股票市场流动性影响的研究综述 | 第16-17页 |
| 2.2 关于市场流动性的综述 | 第17-18页 |
| 2.2.1 资金流动性对市场流动性的影响 | 第17页 |
| 2.2.2 市场流动性的衡量 | 第17-18页 |
| 2.3 关于计算实验金融的综述 | 第18-20页 |
| 2.4 对现有研究的评述 | 第20-21页 |
| 第3章 融资交易对我国股票市场非流动性影响的理论研究 | 第21-30页 |
| 3.1 融资融券的相关概念 | 第21-23页 |
| 3.1.1 融资融券的基本概念 | 第21-22页 |
| 3.1.2 融资交易与普通证券交易的区别 | 第22-23页 |
| 3.2 融资融券业务的主要模式 | 第23-28页 |
| 3.2.1 融资融券交易的主要模式介绍 | 第23-26页 |
| 3.2.2 融资融券交易模式的比较 | 第26-27页 |
| 3.2.3 我国融资融券交易模式的选择 | 第27-28页 |
| 3.3 融资交易对市场流动性影响的作用机理 | 第28-30页 |
| 3.3.1 未引入融资交易时股市的运行机理 | 第28页 |
| 3.3.2 融资交易对市场流动性影响的作用机理 | 第28-30页 |
| 第4章 融资交易对我国股票市场非流动性影响的实证研究 | 第30-41页 |
| 4.1 融资交易对整个市场非流动性影响的实证研究 | 第30-37页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第30-31页 |
| 4.1.2 指标选取 | 第31-32页 |
| 4.1.3 实证检验结果 | 第32-37页 |
| 4.2 融资交易对个股非流动性影响的实证研究 | 第37-41页 |
| 4.2.1 数据来源与样本选取 | 第37页 |
| 4.2.2 模型设定与变量定义 | 第37-38页 |
| 4.2.3 实证检验结果 | 第38-41页 |
| 第5章 融资交易对我国股票市场非流动性影响的仿真研究 | 第41-54页 |
| 5.1 模型设计 | 第41-50页 |
| 5.1.1 人工股票市场模型的设计 | 第41-44页 |
| 5.1.2 交易机制设计 | 第44-45页 |
| 5.1.3 人工股票市场的校准 | 第45-50页 |
| 5.2 仿真结果 | 第50-54页 |
| 5.2.1 融资交易对非流动性影响的仿真结果 | 第51-52页 |
| 5.2.2 不同杠杆水平对非流动性影响的仿真结果 | 第52-54页 |
| 第6章 结论 | 第54-56页 |
| 6.1 本文主要结论 | 第54-55页 |
| 6.2 进一步研究方向 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-62页 |
| 附录 | 第62-64页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
