| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第17-43页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第17-20页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第17-19页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第19-20页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第20-37页 |
| 1.2.1 中央银行沟通的传导机制研究 | 第21-23页 |
| 1.2.2 中央银行沟通的作用机理研究 | 第23-29页 |
| 1.2.3 中央银行沟通有效性的实证研究 | 第29-35页 |
| 1.2.4 研究述评 | 第35-37页 |
| 1.3 研究方法与思路 | 第37-42页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第37-38页 |
| 1.3.2 分析框架 | 第38-41页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第41-42页 |
| 1.4 主要创新点 | 第42-43页 |
| 第2章 中央银行沟通对公众预期影响的理论基础 | 第43-62页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第43-48页 |
| 2.1.1 中央银行沟通 | 第43-44页 |
| 2.1.2 公众预期 | 第44-45页 |
| 2.1.3 中央银行沟通与相关概念的关系 | 第45-48页 |
| 2.2 中央银行沟通的相关理论 | 第48-52页 |
| 2.2.1 委托代理理论 | 第48-49页 |
| 2.2.2 时间不一致理论 | 第49-50页 |
| 2.2.3 不完全信息理论 | 第50-51页 |
| 2.2.4 公共选择理论 | 第51-52页 |
| 2.3 相关公众预期理论 | 第52-60页 |
| 2.3.1 静态预期理论 | 第52-53页 |
| 2.3.2 外推性预期理论 | 第53-55页 |
| 2.3.3 适应性预期理论 | 第55-56页 |
| 2.3.4 理性预期理论 | 第56-58页 |
| 2.3.5 学习理论 | 第58-60页 |
| 2.4 本章小结 | 第60-62页 |
| 第3章 中央银行沟通对公众预期影响的机理研究 | 第62-76页 |
| 3.1 中央银行沟通的必要性分析 | 第62-64页 |
| 3.1.1 中央银行沟通对公众预期的作用 | 第62-63页 |
| 3.1.2 中央银行沟通引导公众预期的条件 | 第63-64页 |
| 3.2 中央银行沟通影响公众预期的传导机制分析 | 第64-71页 |
| 3.2.1 传统货币政策传导机制与预期的关系 | 第64-66页 |
| 3.2.2 货币政策信号传导机制简介 | 第66-67页 |
| 3.2.3 货币政策信号传导机制特点 | 第67-68页 |
| 3.2.4 影响货币政策信号传导机制的因素分析 | 第68-70页 |
| 3.2.5 货币政策信号对公众预期形成的影响机制分析 | 第70-71页 |
| 3.3 中央银行沟通影响公众预期的渠道分析 | 第71-74页 |
| 3.3.1 中央银行沟通影响公众预期的方式 | 第71-72页 |
| 3.3.2 中央银行沟通影响公众预期的手段 | 第72-73页 |
| 3.3.3 中央银行沟通影响公众预期的内容 | 第73-74页 |
| 3.4 本章小结 | 第74-76页 |
| 第4章 中央银行沟通影响公众预期的时机选择研究 | 第76-99页 |
| 4.1 问题的提出 | 第76-78页 |
| 4.2 国内外相关研究 | 第78-79页 |
| 4.3 我国货币政策工具运用情况 | 第79-84页 |
| 4.3.1 数量型货币政策工具 | 第80-82页 |
| 4.3.2 价格型货币政策工具 | 第82-83页 |
| 4.3.3 中央银行沟通工具 | 第83-84页 |
| 4.3.4 货币政策工具比较 | 第84页 |
| 4.4 LSTVAR模型介绍 | 第84-86页 |
| 4.4.1 LSTVAR模型的设定 | 第85页 |
| 4.4.2 滞后阶数的确定及非线性检验 | 第85-86页 |
| 4.4.3 广义脉冲响应函数 | 第86页 |
| 4.5 实证分析 | 第86-97页 |
| 4.5.1 数据选择与变量描述 | 第86-88页 |
| 4.5.2 平稳性检验 | 第88-89页 |
| 4.5.3 滞后阶数的确定 | 第89页 |
| 4.5.4 非线性检验 | 第89-90页 |
| 4.5.5 模型参数估计 | 第90-92页 |
| 4.5.6 广义脉冲响应函数分析 | 第92-97页 |
| 4.6 本章小结 | 第97-99页 |
| 第5章 中央银行沟通对金融市场预期的影响效应研究 | 第99-117页 |
| 5.1 问题的提出 | 第99-100页 |
| 5.2 基于宏观经济模型的理论探讨 | 第100-102页 |
| 5.3 模型构建及数据选取 | 第102-106页 |
| 5.3.1 EGARCH模型构建 | 第102-103页 |
| 5.3.2 变量选择 | 第103-105页 |
| 5.3.3 数据描述性统计 | 第105-106页 |
| 5.4 中央银行沟通对金融市场预期的实证分析 | 第106-114页 |
| 5.4.1 沟通对金融市场预期的总体效应分析 | 第106-108页 |
| 5.4.2 不同沟通渠道对金融市场预期的效应分析 | 第108-110页 |
| 5.4.3 沟通对金融市场预期的非对称效应分析 | 第110-112页 |
| 5.4.4 金融危机前后沟通对金融市场预期的效应分析 | 第112-113页 |
| 5.4.5 中央银行沟通对利差的影响 | 第113-114页 |
| 5.5 本章小结 | 第114-117页 |
| 第6章 中央银行沟通对通货膨胀预期的影响效应研究 | 第117-134页 |
| 6.1 中央银行沟通影响通胀预期的理论分析 | 第117-120页 |
| 6.1.1 理论模型的前提假设 | 第117-118页 |
| 6.1.2 理论模型的基本框架 | 第118-119页 |
| 6.1.3 理论模型的求解 | 第119-120页 |
| 6.2 实证模型构建 | 第120-122页 |
| 6.2.1 SVAR模型构建 | 第120-121页 |
| 6.2.2 SVAR模型的识别条件 | 第121页 |
| 6.2.3 SVAR模型的约束形式 | 第121-122页 |
| 6.3 变量选取及数据统计性描述 | 第122-124页 |
| 6.3.1 变量选择 | 第122-123页 |
| 6.3.2 数据统计性描述与平稳性检验 | 第123-124页 |
| 6.4 实证分析 | 第124-131页 |
| 6.4.1 SVAR模型滞后阶数的确定 | 第124-125页 |
| 6.4.2 SVAR模型的识别 | 第125-126页 |
| 6.4.3 广义脉冲响应函数分析 | 第126-130页 |
| 6.4.4 方差分解 | 第130-131页 |
| 6.5 稳健性检验 | 第131-132页 |
| 6.6 本章小结 | 第132-134页 |
| 第7章 完善我国中央银行沟通的策略选择 | 第134-148页 |
| 7.1 强化中央银行沟通的目标 | 第135-138页 |
| 7.1.1 提高货币政策的透明度 | 第135-136页 |
| 7.1.2 增强货币政策的可信度 | 第136-137页 |
| 7.1.3 提升中央银行的独立性 | 第137-138页 |
| 7.2 进一步完善货币政策框架 | 第138-142页 |
| 7.2.1 建立准通胀目标制的货币政策 | 第138-140页 |
| 7.2.2 加强货币政策工具的协调配合 | 第140-141页 |
| 7.2.3 增加央行与公众和市场的沟通 | 第141-142页 |
| 7.3 完善沟通制度化建设的体系保障 | 第142-148页 |
| 7.3.1 培育规范的中央银行信息披露制度 | 第142-143页 |
| 7.3.2 建立完善的信息沟通协调机制 | 第143-145页 |
| 7.3.3 优化我国货币政策委员会制度 | 第145-146页 |
| 7.3.4 加快推进利率市场化进程 | 第146-148页 |
| 结论 | 第148-151页 |
| 参考文献 | 第151-164页 |
| 致谢 | 第164-165页 |
| 附录A 攻读博士学位期间的科研成果 | 第165-167页 |
| 附录B 我国主要货币政策工具运用情况 | 第167-170页 |