| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 课题的研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 研究的主要内容及创新之处 | 第13-14页 |
| 第2章 股指期货基础知识及期货与现货间的领先关系检验 | 第14-24页 |
| 2.1 股指期货基础知识 | 第14-18页 |
| 2.1.1 股指期货的概念 | 第14-15页 |
| 2.1.2 股指期货的作用 | 第15页 |
| 2.1.3 股指期货持有成本定价模型及基差的定义 | 第15-16页 |
| 2.1.4 实证分析研究对象 | 第16-17页 |
| 2.1.5 实证分析对象数据来源 | 第17-18页 |
| 2.2 上证50股指期货与其现货间的领先关系检验 | 第18-22页 |
| 2.2.1 格兰杰因果检验 | 第18-20页 |
| 2.2.2 脉冲响应分析 | 第20-22页 |
| 2.3 本章小结 | 第22-24页 |
| 第3章 时间序列的均值变点检测 | 第24-32页 |
| 3.1 时间序列的变点检测法 | 第24-27页 |
| 3.1.1 时间序列均值变点的最小二乘检验法 | 第24-25页 |
| 3.1.2 时间序列均值变点的极大似然比检测法 | 第25页 |
| 3.1.3 基于一元方差分析的均值变点检测法 | 第25-27页 |
| 3.2 时间序列均值变点的数值模拟 | 第27-28页 |
| 3.3 基差序列结构变点的实证分析 | 第28-30页 |
| 3.4 本章小结 | 第30-32页 |
| 第4章 变结构协整模型与实证分析 | 第32-42页 |
| 4.1 变结构协整模型理论知识 | 第32-34页 |
| 4.1.1 协整定义 | 第32页 |
| 4.1.2 变结构协整模型 | 第32-33页 |
| 4.1.3 误差修正模型 | 第33-34页 |
| 4.2 变结构协整模型的建立流程 | 第34-35页 |
| 4.3 上证50期货与现货变结构协整模型的实证分析 | 第35-41页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第35-36页 |
| 4.3.2 协整关系检验 | 第36-37页 |
| 4.3.3 检测结构变点位置 | 第37-40页 |
| 4.3.4 变结构协整模型的建立 | 第40页 |
| 4.3.5 模型的选择与分析 | 第40-41页 |
| 4.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第5章 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47页 |