基于SV模型和Copula函数的VaR度量方法和实证分析--Based on SV Model and Copula

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
第一章 绪论	第8-14页
·金融风险的度量	第8-9页
·VaR 简介	第9-12页
·文献综述	第12-14页
第二章 基于 MCMC方法的 SV模型	第14-17页
·常用波动率模型	第14页
·SV模型的特点	第14-15页
·MCMC方法	第15-16页
·SV 模型的检验	第16-17页
第三章 人民币汇率风险的实证研究	第17-23页
·汇率风险	第17页
·模型的设定	第17-18页
·汇率收益率波动性特征分析	第18-20页
·SV模型的参数估计及分析	第20页
·基于SV 模型的VaR 和ES 估计	第20-22页
·本章小结	第22-23页
第四章 Copula函数	第23-28页
·资产组合的相关性	第23-24页
·Copula 函数的定义和性质	第24-25页
·常见的几种Copula 函数	第25页
·联合分布模拟	第25-27页
·投资组合VaR度量	第27-28页
第五章 巴塞尔协议中操作风险的实证研究	第28-36页
·巴塞尔协议和操作风险	第28-29页
·模型的设定	第29-31页
·单种风险损失分布的参数估计	第31-32页
·总体风险损失的VaR和ES估计	第32-34页
·返回检验	第34-35页
·本章小结	第35-36页
第六章 研究结论及展望	第36-37页
附录	第37-42页
参考文献	第42页