| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 0 引言 | 第10-18页 |
| 0.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 0.2 文献研究 | 第11-17页 |
| 0.2.1 国外研究综述 | 第11-13页 |
| 0.2.2 国内研究综述 | 第13-16页 |
| 0.2.3 国内外文献述评 | 第16-17页 |
| 0.3 主要内容与研究方法 | 第17页 |
| 0.3.1 主要内容 | 第17页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 0.4 创新点与不足 | 第17-18页 |
| 1 商业银行流动性风险压力测试的理论基础 | 第18-25页 |
| 1.1 商业银行流动性风险理论概述 | 第18-22页 |
| 1.1.1 流动性风险的定义和分类 | 第18页 |
| 1.1.2 流动性风险的成因 | 第18-19页 |
| 1.1.3 商业银行流动性风险度量方法 | 第19-22页 |
| 1.2 压力测试概述 | 第22-24页 |
| 1.2.1 压力测试的定义 | 第22页 |
| 1.2.2 压力测试的流程和原则 | 第22-23页 |
| 1.2.3 压力测试在国内外的应用 | 第23-24页 |
| 1.3 流动性风险压力测试的必要性 | 第24-25页 |
| 1.3.1 新巴塞尔协议监管要求 | 第24页 |
| 1.3.2 金融部门评估规划 FSAP 对压力测试的要求 | 第24-25页 |
| 2 我国商业银行流动性风险现状分析 | 第25-34页 |
| 2.1 流动性风险监管的新框架 | 第25页 |
| 2.2 我国商业银行流动性现状分析 | 第25-31页 |
| 2.2.1 流动性现状概述 | 第25-26页 |
| 2.2.2 资产的流动性分析 | 第26-29页 |
| 2.2.3 负债的流动性分析 | 第29-31页 |
| 2.3 我国商业银行潜在的流动性风险分析 | 第31-34页 |
| 2.3.1 流动性比例分析 | 第31页 |
| 2.3.2 存贷比分析 | 第31-32页 |
| 2.3.3 潜在的流动性风险分析 | 第32-34页 |
| 3 我国商业银行流动性风险压力测试指标体系 | 第34-41页 |
| 3.1 商业银行流动性风险的影响因素分析 | 第34-36页 |
| 3.1.1 资产负债结构对商业银行流动性风险的影响 | 第34-35页 |
| 3.1.2 外部环境对商业银行流动性风险的影响 | 第35-36页 |
| 3.2 商业银行流动性风险压力测试的指标体系 | 第36-41页 |
| 3.2.1 流动性风险压力测试的主要指标 | 第36-38页 |
| 3.2.2 指标的筛选 | 第38-41页 |
| 4 我国商业银行流动性风险压力测试实证分析 | 第41-52页 |
| 4.1 流动性风险压力测试的模型构建 | 第41-46页 |
| 4.1.1 流动性风险压力测试的模型选择 | 第41页 |
| 4.1.2 样本数据选取与处理 | 第41-42页 |
| 4.1.3 平稳性检验 | 第42-43页 |
| 4.1.4 协整关系检验 | 第43页 |
| 4.1.5 最小二乘法的参数估计和模型检验 | 第43-46页 |
| 4.2 回归结果分析 | 第46-47页 |
| 4.2.1 相同点分析 | 第46-47页 |
| 4.2.2 差异分析 | 第47页 |
| 4.3 压力测试情景设计 | 第47-52页 |
| 4.3.1 情景设计原则 | 第47-48页 |
| 4.3.2 情景设计方法 | 第48页 |
| 4.3.3 流动性风险压力测试 | 第48-49页 |
| 4.3.4 压力测试结果分析 | 第49-50页 |
| 4.3.5 基于压力测试结果的对策建议 | 第50-52页 |
| 5 新监管框架下商业银行流动性风险压力测试的改进对策 | 第52-56页 |
| 5.1 当前商业银行流动性风险压力测试的局限性 | 第52-53页 |
| 5.1.1 流动性衡量指标选取的局限性 | 第52页 |
| 5.1.2 流动性风险压力测试模型构建的局限性 | 第52-53页 |
| 5.1.3 流动性风险压力测试技术上的局限性 | 第53页 |
| 5.2 提高商业银行流动性风险压力测试有效性的对策建议 | 第53-56页 |
| 5.2.1 构建完整的流动性风险衡量指标体系 | 第53-54页 |
| 5.2.2 完善商业银行流动性风险压力测试的评估模型 | 第54-56页 |
| 6 结论与展望 | 第56-57页 |
| 6.1 结论 | 第56页 |
| 6.2 展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 个人简历 | 第61-62页 |
| 发表的学术论文 | 第62-63页 |
