| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 背景介绍与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容与创新 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第11-12页 |
| 1.3.3 创新之处 | 第12-13页 |
| 第2章 投资组合理论 | 第13-21页 |
| 2.1 均值方差模型 | 第13-16页 |
| 2.2 资本资产定价模型 | 第16-17页 |
| 2.3 套利定价模型 | 第17-18页 |
| 2.4 有效市场理论 | 第18-21页 |
| 第3章 Black-Litterman模型与量化拓展 | 第21-29页 |
| 3.1 Black-Litterman模型简介 | 第21-22页 |
| 3.2 Black-Litterman模型基本原理及推导 | 第22-24页 |
| 3.2.1 市场均衡收益 | 第22页 |
| 3.2.2 投资者观点 | 第22-23页 |
| 3.2.3 模型推导 | 第23-24页 |
| 3.3 Black-Litterman模型的参数设置 | 第24-26页 |
| 3.4 Black-Litterman模型的量化拓展 | 第26-29页 |
| 第4章 Black-Litterman模型的改进措施 | 第29-37页 |
| 4.1 GARCH模型与投资者观点 | 第29-31页 |
| 4.1.1 ARCH模型 | 第29-30页 |
| 4.1.2 GARCH模型 | 第30页 |
| 4.1.3 GARCH-M模型 | 第30-31页 |
| 4.2 Hayashi-Yoshida估计与协方差预测 | 第31-33页 |
| 4.2.1 问题描述 | 第31-32页 |
| 4.2.2 公式推导 | 第32-33页 |
| 4.3 RBF神经网络与股价预测 | 第33-37页 |
| 第5章 实证分析 | 第37-45页 |
| 5.1 数据选取 | 第37-38页 |
| 5.2 估计协方差矩阵 | 第38-40页 |
| 5.3 设置投资者观点 | 第40-42页 |
| 5.3.1 观点收益矩阵 | 第40-42页 |
| 5.3.2 观点误差矩阵 | 第42页 |
| 5.4 各模型的投资结果与分析 | 第42-45页 |
| 第6章 结论与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-53页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第53页 |
