我国影子银行发展对货币乘数的动态影响研究--基于时变参数状态空间模型
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状和趋势 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.3 研究综述 | 第14页 |
| 1.3 本文研究思路、内容及方法 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究思路与内容 | 第14-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.3.3 本文的创新与不足之处 | 第16-17页 |
| 第二章 中国影子银行信用创造及规模测算 | 第17-28页 |
| 2.1 中国影子银行概述 | 第17-20页 |
| 2.1.1 中国影子银行的概念界定 | 第17-18页 |
| 2.1.2 中国影子银行的产生根源 | 第18-20页 |
| 2.2 影子银行的信用创造机制 | 第20-21页 |
| 2.3 我国影子银行规模测度 | 第21-28页 |
| 2.3.1 影子银行规模测度方法比较 | 第21-22页 |
| 2.3.2 金融机构类影子银行规模 | 第22-24页 |
| 2.3.3 民间融资类影子银行规模 | 第24-28页 |
| 第三章 影子银行对货币乘数影响的理论模型 | 第28-36页 |
| 3.1 影子银行体系影响货币乘数的现实状况 | 第28-29页 |
| 3.2 货币乘数决定机制下影子银行的影响机理 | 第29-34页 |
| 3.2.1 传统货币乘数模型 | 第30-31页 |
| 3.2.2 增加已纳入货币统计的影子银行因素 | 第31-32页 |
| 3.2.3 增加未纳入货币统计的影子银行因素 | 第32-34页 |
| 3.3 影子银行对货币供给影响的动态特征 | 第34-36页 |
| 第四章 影子银行对货币乘数动态影响的实证分析 | 第36-46页 |
| 4.1 影子银行对货币乘数作用的长短期特征 | 第36-40页 |
| 4.1.1 变量与数据 | 第36页 |
| 4.1.2 VEC模型设立与结果分析 | 第36-38页 |
| 4.1.3 VEC模型估计结果 | 第38-39页 |
| 4.1.4 脉冲响应函数分析 | 第39-40页 |
| 4.2 影子银行对货币乘数作用的时变特征 | 第40-46页 |
| 4.2.1 状态空间模型介绍 | 第40-41页 |
| 4.2.2 状态空间模型构建及结果估计 | 第41-42页 |
| 4.2.3 时变参数分析 | 第42-43页 |
| 4.2.4 时变特征与宏观经济走势比较 | 第43-46页 |
| 第五章 实证结论与政策建议 | 第46-50页 |
| 5.1 研究结论 | 第46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-48页 |
| 5.2.1 构建影子银行体系的监管体系 | 第47页 |
| 5.2.2 持续优化货币政策传导机制 | 第47-48页 |
| 5.3 不足与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第54页 |
