不完全市场条件下最优行为投资决策
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 完全市场条件下传统组合投资理论 | 第10页 |
| 1.2.2 不完全市场条件下投资组合理论 | 第10-11页 |
| 1.2.3 行为金融理论与行为投资组合 | 第11-14页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第14-15页 |
| 1.4 研究特点和创新 | 第15-16页 |
| 1.5 研究内容安排 | 第16-18页 |
| 第2章 模型的建立与不完全市场的转化 | 第18-25页 |
| 2.1 市场描述 | 第18-19页 |
| 2.2 行为投资者的效用函数表示 | 第19-21页 |
| 2.3 不完全市场转化为完全市场 | 第21-25页 |
| 2.3.1 降低布朗运动维数 | 第21-22页 |
| 2.3.2 价格核的转化 | 第22-25页 |
| 第3章 最优行为投资决策 | 第25-36页 |
| 3.1 模型的分解 | 第25-26页 |
| 3.2 正部问题的求解 | 第26-29页 |
| 3.3 负部问题的求解 | 第29-34页 |
| 3.4 整体模型的最优化的解 | 第34-35页 |
| 3.5 结论 | 第35-36页 |
| 第4章 数值模拟 | 第36-43页 |
| 4.1 数值的选取 | 第36-37页 |
| 4.2 完全市场条件与不完全市场条件解的对比 | 第37-41页 |
| 4.3 投资者风险偏好程度的影响 | 第41-43页 |
| 第5章 结论及展望 | 第43-45页 |
| 5.1 结论 | 第43页 |
| 5.2 研究展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
