| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5页 |
| 1 引 言 | 第9-11页 |
| 1.1 问题的提出 | 第9-10页 |
| 1.2 研究的意义 | 第10-11页 |
| 2 金融证券市场研究理论发展回顾 | 第11-20页 |
| 2.1 内在价值理论 | 第11-12页 |
| 2.2 证券组合理论 | 第12页 |
| 2.3 资本资产定价理论 | 第12-13页 |
| 2.4 套利定价理论 | 第13-14页 |
| 2.5 有效市场理论 | 第14-15页 |
| 2.6 布莱克-斯克尔斯期权定价理论 | 第15-16页 |
| 2.7 时间序列模型 | 第16-17页 |
| 2.8 分形市场模型 | 第17-18页 |
| 2.9 本章小结 | 第18-20页 |
| 3 复杂性科学及其在证券市场理论研究中的应用 | 第20-28页 |
| 3.1 复杂性科学理论概述 | 第20-22页 |
| 3.2 经济系统复杂性研究同经典经济理论的对比分析 | 第22-24页 |
| 3.2.1 一般均衡论与演化经济论 | 第22页 |
| 3.2.2 均衡经济学和扩散过程 | 第22-23页 |
| 3.2.3 经济波动的起源:内生节律还是外来驱动 | 第23页 |
| 3.2.4 测不准关系和动力学复杂性 | 第23-24页 |
| 3.3 复杂性理论在证券市场的运用及研究成果 | 第24-27页 |
| 3.3.1 证券市场的系统复杂性特点 | 第24页 |
| 3.3.2 证券市场复杂性的理论模型及方法研究 | 第24-27页 |
| 3.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 4 R/S分析方法求Hurst指数对股票市场的实证研究 | 第28-39页 |
| 4.1 分形R/S分析和Hurst指数的发展 | 第28-29页 |
| 4.2 Hurst指数的计算方法 | 第29-34页 |
| 4.2.1 Hurst指数的计算过程: | 第29-30页 |
| 4.2.2 Hurst指数的显著性检验指标E(H) | 第30-32页 |
| 4.2.3 时间序列平均周期的确定 | 第32-34页 |
| 4.3 R/S分析方法对中国股市的实证研究 | 第34-38页 |
| 4.3.1 实证过程 | 第34-37页 |
| 4.3.2 结论 | 第37-38页 |
| 4.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 5 金融证券市场演化特征的模型研究 | 第39-49页 |
| 5.1 基于股票市场供求关系的非线性动力学模型研究 | 第39-42页 |
| 5.1.1 股票市场的非线性动力学特征 | 第39-40页 |
| 5.1.2 模型建立 | 第40-41页 |
| 5.1.3 模型分析求解 | 第41-42页 |
| 5.1.4 结论 | 第42页 |
| 5.2 股票市场系统演化的自组织模型研究 | 第42-47页 |
| 5.2.1 自组织理论简介 | 第42-43页 |
| 5.2.2 股票市场自组织演化系统的讨论 | 第43页 |
| 5.2.3 模型建立 | 第43-44页 |
| 5.2.4 模型解释及系统演化方式分析 | 第44-45页 |
| 5.2.5 结论 | 第45-47页 |
| 5.3 模型实际应用意义 | 第47-48页 |
| 5.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 6 总结与展望 | 第49-51页 |
| 6.1 全文总结 | 第49页 |
| 6.2 资本市场复杂性研究展望 | 第49-51页 |
| 致 谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附 录 | 第54-62页 |
